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銀行授信風險管理 XXX XXXX銀行 信用風險管理處 20XX.X.XX 2. 授信產品 3. 個人審查重點 (一) Individual Financials (a) 個人財力 (年收入/不動產/存款/基金投資) (b)? 個人借款 (c) 信用卡/現金卡使用狀況 (二) ? Individual Non-Financials： (a)??年齡 (b) 教育程度 (c)??職業 (d) 婚姻狀態 (e) 扶養人數 4. 企業審查徵信五P 借款戶資力 (People) 負面表列 一 票信不良 退票、拒往 繳息記錄不正常 訴訟 企業內部人事問題 家族企業成員、或股東不合 資金挪用 經營繋於負責人一人身上 財務主管更換 (無前景，Keyman先走人) 負面表列 二 公司財務不良 金融負債過高 (高門檻資本技術密集產業大幅舉債,但營運效益未見,致週轉不靈) 負債異常增加 (擔保品於銀行融資後，又向租賃公司借款，且有民間設定抵押) 營運長期虧損 (價格↓接單不順↓以債養債) 應收帳/票過長 (為建下游通路放寬A/R期間，A/R占營收↑，又逢廠商倒帳 /原3-4個月期票，客戶改採180天T/T) 負面表列 三 自有資金不足 (長研發、長製程產業，資金需求大 /無財支持，無以為繼) 建商推案不順 投資不當 (大陸投資失利積壓資金 /經營者投資股票、期貨失利 / 資金套牢，利息費用大於營業盈餘 / 錯估不動產景氣 / 財務操作習慣以短支長) 轉投資事業虧損 (跨足汽機車、人壽、水泥、半導體巨額虧損或效益未現，致財務危機) 關係企業拖累 (背書保證) 負面表列 四 擔保品 股票 (未上市櫃、負面表列) 不動產 特殊區域：淹水/供過於求 非正常用途：賭場/酒店 高危險群住宅：輻射屋/海砂屋/地震帶 產權不清;有糾紛;持分不完全 農、林、養殖地 機器設備 (保守承作) 綜合評估 授信風險 無法按期收回的流動性風險 無法收回本息的財務風險 內部處理作業風險 利率、匯率變動風險 5. 黑臉理論 打一場仗，不是只要想怎麼打，還要想怎麼退 (做最壞的打算) 放款，是一種藝術 急事緩辦 沒有不能做的案子，只有不能做的包裝 信任度，決定你的【 】與否 【】=效率、輕重、視界、昇遷 7. 授信風險相關組織架構 掌握風險，就是創造利潤 –信用風險衡量 9. 人才養成必經階段 健全的風險管理 The End 扮黑臉的歲月 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 授信展望 (Perspective) 債權保障 (Protection) 借款用途 (Purpose) 還款來源 (Payment) 1 2 3 4 1 2 2 3 中小企業經營能力 大型企業產業競爭力 授信期間 無擔保授信信用風險 擔保授信擔保力 企業組經理 區域中心經理 駐區審查主管 授信審查委員會 董事長 常董會/董事會 Marketing Side Credit Side 總行 區域中心 Level 1 Level 2 Level 3 RM / 徵信員 審查部經理 總行審查主管 授信長 6. 銀行授審組織架構 總經理 法金處處長 事業處處長 評 等 會 議 Workout Risk Asset Review (RAR) PortfolioManagement (PMU) Credit Policy Unit (CPU) Credit Review Core Credit Risk Management Functions Loan Recovery Department Financial Reporting Audit Compliance Units Credit Administration Training Department Related Departments Risk Analytics 信用風險組成要素 Probability of Default (PD) ? Borrower Risk Loss Given Default (LGD) ? Transaction Risk Exposure at Default (EAD) ? Exposure at Default Effective Maturity (M) ? Time Dimension Risk Expected Loss (EL) 風險權數 (Risk Weight) EL=PD*LGD*EAD 0.3%*90%*50,000m =135m v.s.10%*20%*10,000m =200m 違約〈Default〉的定義 借款人在銀行尚未對持有的擔保品進行拍賣前，可能