中级计量讲义-5章(补充2).pdf

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“多元线性回归方程”补充 2 1. 关于正态分布的假定 A. 线性回归模型的古典假定 (1)线性 (linearity ):y xβ e     (2 )外生性 (erogeneity ): ex 0  cov e,x 0 (3 )同方差与无自相关 (Homoskedasticity and nonautocorrelated ):    2  ee x   T (4 )数据是外生的 (exogenously generated data ) 自变量 x 可以是非随机变量也可以是随机变量,但是它们的生成机制与干扰项没有关 联。该假设可以看作是第 2 个假设的延伸。 (5 )满秩 (full rank) Rankx k  T (6 )正态分布  2  ex ~ N 0,  B. 正态分布假定是我们建立假设检验统计量的前提 2 y Xβ  e e ~ N 0,  2  -1      b~ N , XX b -  k k    t ~ t T - k   SE b k ˆ 2 T - k 2   v 2 ~  T - k   -1 1    Rb- r RXX

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