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“多元线性回归方程”补充 2
1. 关于正态分布的假定
A. 线性回归模型的古典假定
(1)线性 (linearity ):y xβ e
(2 )外生性 (erogeneity ): ex 0 cov e,x 0
(3 )同方差与无自相关 (Homoskedasticity and nonautocorrelated ):
2
ee x
T
(4 )数据是外生的 (exogenously generated data )
自变量 x 可以是非随机变量也可以是随机变量,但是它们的生成机制与干扰项没有关
联。该假设可以看作是第 2 个假设的延伸。
(5 )满秩 (full rank)
Rankx k T
(6 )正态分布
2
ex ~ N 0,
B. 正态分布假定是我们建立假设检验统计量的前提
2
y Xβ e e ~ N 0,
2 -1
b~ N , XX
b -
k k
t ~ t T - k
SE b
k
ˆ 2
T - k 2
v 2 ~ T - k
-1 1
Rb- r RXX
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