国有股份制商业银行不良贷款的对策研究开题报告.doc

开题报告 国有股份制商业银行不良贷款的对策研究 一、立论依据 1.研究意义、预期目标 商业银行是经营货币的特殊企业，现代商业银行经营管理的重点之一就是不良贷款管理。经济全球化和金融自由化，一方面为金融发展提供了机遇，另一方面则给金融体系带来了前所未有的波动性，商业银行作为金融体系的支柱，其面临的金融风险日趋严重。商业银行要获得稳定的发展，必须把新增不良贷款的防范与处置提到重要的议事日程上。近年来，国有商业银行在不良贷款处置方面经历了两次大的剥离，做了大量的工作，也取得了一定的成效。但金融危机后对我国金融和经济的发展造成了较大影响，不良贷款面临着重新反弹的巨大压力，而不良贷款处置工作仍存在一些急需解决的突出问题，所以有必要对现状进行分析，从而找出解决问题的方案。这对于我国国有商业银行新增不良贷款的防范有着重要的意义。 预期目标：本文通过对建设银行2005年到2010年的不良贷款额及其现状进行分析，找出建设银行不良贷款的成因，试图通过对以上的研究来解决两个问题：一是建设银行自身的成因及缺陷。通过对银行经营体制责权划分存在缺陷，银行管理体制对风险的控制不足两个方面来分析银行内部原因所产生的不良贷款问题。二是造成国有商业银行不良贷款的外部原因及问题。通过对对建设银行体制变革产生的问题，政府过多的行政干预对建设银行产生的影响，法制监控力度不强三个方面来着重分析外部原因对银行业的影响。 2.国内外研究现状 1国外对于不良贷款的研究现状 1.1 在财务制约模型的框架方面提出的研究 Yasushi Suzuk等（2008）通过建立财务制约模型的框架分析银行体系，他们认为，造成巨前银行表现不佳的原因是没有创造出足够的经济租金。文章认为尽管现在看来，正规的金融体系在对于私企融资方面做的不够完美，但是不解决不良贷款危机很可能会导致经济发展的放缓。 1.2 在证券化技术方面提出的研究 Tohnny P.Chen(2005)在对美国住宅抵押贷款证券化技术的发展、韩国和日本的模式的研究基础上，提出了中国经济和法律框架下的证券化结构。Gary Gorton和Nicholas S.Souleles（2005）通过信用卡证券化的实证研究，解释了SPV现象，从而表外融资的有效性。 Elena Loutskina和PhilipE.Stiahan（2006）提出证券化降低了银行融资条件对贷款供给的影响。低成本融资和增长的资产负债表流动性使银行愿意出售难变现的抵押物，而不是易变现抵押物。证券化导致了抵押贷款二级市场的深化，降低了贷款供给的冲击影响，弱化了货币政策的有效性。 2国内关于不良贷款的研究现状 2.1 关于不良贷款成因和影响因素的研究综述 郎春兰、郎春娜、连剑平(2008)认为结合新制度经济学的理论，有效增加银行不良贷款的流动性是合乎改革的重要途径。他们认为应当从解决银行不良贷款流动性的角度分析问题，建立一个持续进行银行不良贷款交易的平台，并借助这个市场建立起银行不良贷款的所有权流动及相关信息流动的系统。 李宏瑾(2008)深入研究了经济自由、经济增长和不良贷款三者的相互关系。他认为:当前情况下，大规模的不良贷款存在是具有一定合理性的，并且进一步强调了制度因素。他认为解决不良贷款问题的重点在于放松管制，进一步提高经济的效率和制度质量，减少经济增长中的系统性风险。 曾诗鸿(2009)认为金融体系脆弱性和银行危机产生的主要原因是银行的不良贷款。大量的不良资产将对银行和经济产生重要影响。他主要研究了银行不良贷款产生的监管机制，论述了“不考虑市场风险和预算软约束的情况下，银行不良贷款产生的监管机制是委托人监督检查不合格和代理人(借款者)有逃债的动机造成”的观点。 迈克尔?佩蒂斯(2009)认为不良贷款的增加严重威肋、中国经济长期增长。他认为:“如果在未来几年，中国的银行因今年猛增的贷款而发生不良贷款激增的情况，那么将发生如下情况:中国政府通过放债或者税收来为银行注资;监管部门将存款利率维持在非常低的水平，以帮助银行增加收益，从而使银行依靠自身力量走出危机。这两种方案都将不断给消费增长产生不良影响，所以商业银行不良贷款的增加对中国的长期经济增长是个很大的威胁。” 2.2关于不良贷款研究方法和解决措施的研究综述 刘青、刘志远和张健(2007)运用统计学的方法，对2005年前股份制商业银行的面板数据进行分析，得出了银行高层的更替与对于不良贷款的处理方式之间显著相关的结论。 李思慧、颜向农(2007)从宏观的视角研究了不良贷款与国内生产总值(GDP)、城镇固定资产投资总额、进出口总额、社会消费品零售总额之间的关系。 张晓峰(2008)采用92家上市公司的财务数据，对我国商业银行不良贷款的两大成因进行了实证分析。他得出两个结论:l)商业银行对国有企业已经没有偏好，相应的干预己不