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期末考试形式：小论文。 论文要求如下： 论文可以根据教学内容自由选题，要与金融投资有关，且要用数学方法。小论文的要求与平时作业（投资报告）相同。可以考虑以下方面： 有无风险证券的切点组合与有效前沿计算（可以选取2～3个风险证券计算）； 资本资产定价理论（可以计算3～5个股票的β系数，并用资本资产定价理论来评价这些股票）； 套利组合理论（将套利组合应用到某个基金，对该基金投资组合中比例最大的前三个股票作套利组合，来提高该基金的收益率）； 股票市盈率分析（选择主流行业的5～8个股票，讨论这些股票市盈率、收益增长率，研究它们的投资价值，特别要注意股票的收益增长率与市盈率的关系）。 要求：论文必须个人独立完成。字数一般不少于3000字（A4纸，小4号字体，1.25行距，不少于3页）。具体评价指标如下： 形式、字数应符合要求。 资料来源可靠（注明出处），数学模型应用恰当，计算正确。 推理准确无误，思想表达清楚，结论明确合理。 （加分，最高可加10分）见解独到，反映当前证券市场的热点，具有较高的理论价值或实践价值和可操作性。 作业格式请参考下面范文（这是一篇以前学生的作业，供参考） 有关于β系数的一点讨论 华东师范大学化学系 杜宇 学号：10041550204 摘要： 依据资本资产定价模型理论,计算一些股票组合的β系数,作粗浅的讨论. 关键词：资本资产定价模型、β系数 1.引言 资本资产定