权证定价的理论模型及实证分析.pdfVIP

维普资讯 第31卷第2期 南京师大学报 (自然科学版) Vo1．3lNo．2 2008年6月 JOURNALOFNANJINGNORMALUNIVERSITY(NaturalScienceEdition) Jun，2008 权证定价的理论模型及实证分析 陈 波，刘国祥，章 媛 (南京师范大学数学与计算机科学学院，江苏 南京 210097) [摘要] 给出了4种权证定价模型，并将其应用于中国证券市场上两种权证的定价中．通过对图表的分析，发现 了模型间模拟精度的大小 ，找到了理论价格与市场价格偏差的部分来源． [关键词] Black—Scholes，二叉树，蒙特卡罗，Koichiro—Takaoka，期权定价 [中图分类号]0212 [文献标识码]A [文章编号2008)02-0031-06