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随机波动率跳扩散模型下信用衍生产品定价 专业名称：概率论与数理统计 申请人：陈泊伶 指导老师：邓国和教授 论文答辩委员会 主席： 委员： 陈泊伶：随机波动率跳扩散模型下信用衍生产品定价 随机波动率跳扩散模型下信用衍生产品定价 硕士研究生：陈泊伶导师：邓国和教授 专业：概率论与数理统计研究方向：金融工程年级：2011 摘要 近年来，如何有效管理和防御信用风险已成为学术界和实业界共同关注的主要问 题．对于信用风险的研究主要有两类方法，一是以经典B．S模型为代表的结构化方法，称 结构出发，给出了一系列必要的假设如常数利率、常数波动率等用来调整企业动态资产过 程等以满足B。S模型的要求．正是这些假设，使得结构化模型难以捕捉实际市场中金融变量 的尖峰厚尾现象．而且模型自身的假设导致拓展的模型更加复杂，难以