多元统计分析课件(西安交通大学.严明义).ppt

Analysis of Variance Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr F Model 2 9.88278 4.94139 379.38 .0001 Error 9 0.11722 0.01302 Uncorrected Total 11 10.0000 Parameter Estimates Parameter Standard Variable DF Estimate Error t Value Pr |t| F1 1 0.68998 0.02552 27.03 .0001 F2 1 0.19130 0.03612 5.30 0.0005 可见，系数的符号没有与经济概念相悖。 一般建议，当VIF10时，多重共线性是严重的。 §5 主成分分析的步骤 在 实际问题中，X的协方差通常是未知的，样品有 的 第一步：由X的协方差阵Σx，求出其特征根，即解方程 ，可得特征根 。 一、基于协方差矩阵 第二步：求出分别所对应的特征向量U1，U2，…，Up， 第三步：计算累积贡献率，给出恰当的主成分个数。 第四步：计算所选出的k个主成分的得分。将原始数据的中心化值: 代入前k个主成分的表达式，分别计算出各单位k个主成分的得分，并按得分值的大小排队。 二、基于相关系数矩阵 如果变量有不同的量纲，则必须基于相关系数矩阵进行主成分分析。不同的是计算得分时应采用标准化后的数据。 例一 应收账款是指企业因对外销售产品、材料、提供劳务及其它原因，应向购货单位或接受劳务的单位收取的款项，包括应收销货款、其它应收款和应收票据等。出于扩大销售的竞争需要，企业不得不以赊销或其它优惠的方式招揽顾客，由于销售和收款的时间差，于是产生了应收款项。应收款赊销的效果的好坏，不仅依赖于企业的信用政策，还依赖于顾客的信用程度。由此，评价顾客的信用等级，了解顾客的综合信用程度，做到“知己知彼，百战不殆”，对加强企业的应收账款管理大有帮助。某企业为了了解其客户的信用程度，采用西方银行信用评估常用的5C方法，5C的目的是说明顾客违约的可能性。 1、品格（用X1表示），指顾客的信誉，履行偿还义务的可能性。企业可以通过过去的付款记录得到此项。 2、能力（用X2表示），指顾客的偿还能力。即其流动资产的数量和质量以及流动负载的比率。顾客的流动资产越多，其转化为现金支付款项的能力越强。同时，还应注意顾客流动资产的质量，看其是否会出现存货过多过时质量下降，影响其变现能力和支付能力。 3、资本（用X3表示），指顾客的财务势力和财务状况，表明顾客可能偿还债务的背景。 4、附带的担保品（用X4表示），指借款人以容易出售的资产做抵押。 5、环境条件（用X5表示），指企业的外部因素，即指非企业本身能控制或操纵的因素。 首先并抽取了10家具有可比性的同类企业作为样本，又请8位专家分别给10个企业的5个指标打分，然后分别计算企业5个指标的平均值，如表。 76.5 81.5 76 75.8 71.7 85 79.2 80.3 84.4 76.5 70.6 73 67.6 68.1 78.5 94 94 87.5 89.5 92 90.7 87.3 91 81.5 80 84.6 66.9 68.8 64.8 66.4 77.5 73.6 70.9 69.8 74.8 57.7 60.4 57.4 60.8 65 85.6 68.5 70 62.2 76.5 70 69.2 71