运筹学ABC-2线性规划建模课精要.pptVIP

应用6：投资组合问题 问题 1 宏银公司承诺为某建设项目从2003年起的4年中每年初分别提供以下数额贷款：2003年—100万，2004年—150万，2005年—120万，2006年—110万元。以上贷款资金均需于2002年底前筹集齐。但为了充分发挥这笔资金的作用，在满足每年贷款额情况下，可将多余资金分别用于下列投资项目 （1）于2003年初购买A种债券，期限3年，到期后本息合计为投资额的140%，但限购60万元； （2）于2003年初购买B种债券，期限2年，到期后本息合计为投资额的125%，且限购90万元； （3）于2004年初购买C种债券，期限2年，到期后本息合计为投资额的130%，但限购50万元； （4）于每年初将任意数额的资金存放于银行，年息4%，于每年底取出。 问宏银公司应如何运用好这笔筹集到的资金，使2002年底需筹集到的资金数额最少？ 解：设x为2002年底宏银公司需筹集到的资金额，y1，y2，y3为分别与2003、2004、2005年初存放到银行的资金数，WA、wB、WC、为分别购买A、B、C债券的数额（单位均为万元），则可列出 min z=x x-y1-WA-WB=100 1.04y1-y2-WC=150 1.04y2+1.25wB-y3=120 1.04y3+1.4