随机过程马氏过程new.pptVIP

* 一、马尔可夫过程的数学定义 二、满足马氏性的随机过程 三、马氏过程的分类 四、马氏过程的有限维分布族 * 一、马尔可夫过程的数学定义 马尔可夫过程是具有所谓马尔可夫性的一类特殊的随机过程. 1 马尔可夫特性 若当某随机过程{X(t),t ∈ T}在某时刻tk所处的状态已知的条件下，过程在时刻t(ttk)处的状态只会与过程在tk时刻的状态有关，而与过程在tk以前所处的状态无关。这种特性即称为马尔可夫性,亦称之为无后效性。 * 例如: 假设一部电梯是由进入电梯内的人自行操纵的，那么电梯下一步会运行到何处，只依赖于当前在电梯内的人的意图，而与过去电梯从何而来是无关的； 又如: 某电话交换台在时段[0,tk)内收到xk次呼唤，则在时段内[0,t)(ttk)收到的呼唤次数X(t)为在[0,tk)内收到的呼唤次数与[tk,t)内收到的呼唤次数之和，其中xk为确定已知时，这个数X(t)就与tk以前呼唤的历史情况无关. * 定义1.1 设{X(t),t ∈T}为一随机过程，E为其状态空间，若对任意的t1t2…tnt，任意的x1,x2,…,xn ,x ? E，随机变量X(t)在已知条件X(t1)=x1, X(t2)=x2,…, X(tn)=xn下的条件分布函数若只与X(tn)=xn有关，而与X(tn-1)=xn-1,..., X(t2)=x2, X(t