1随机变量的函数范例.ppt

* 1.3 随机变量的函数 ? 单个随机变量的函数 ? 单值函数 ? 多值函数 ? 计算举例 1.3-1 单个随机变量的函数 1. 单值函数 FY ( y) ? P{Y ? y} ? P{X ? g ?1 ( y)} ? FX ( g ?1 ( y)) dy dy x y ? g ( x) x ? g ?1 ( y) y y 0 Y ? g ( X ) 假定g( )为单调增函数 x ? g ( y) ( y) ? ? f fY X ( g ( y)) ? ? f X X ( x) ? f FY ( y) ? P{Y ? y} ? P{ X ? g ?1 ( y)} ? 1 ? P{ X ? g ?1 ( y)} ? 1 ? FX ( g ?1 ( y)) ( x) dx dx dy dy dg ?1 ( y) dy ?1 x ? g ?1 ( y ) y ? g ( x) x ?1 y y 0 假定g( )为单调减函数 1. 单值函数 x ? g ?1 ( y ) fY ( y) ? f X ( x) J