概率论与数理统计4.3协方差及相关系数概述.pptVIP

这一讲我们主要介绍了协方差和相关系数，相关系数是刻划两个随机变量间线性相关程度的重要的数字特征,它取值在-1到1之间. 小 结 例4 设随机变量X和Y相互独立且X~N(1,2), Y~N(0,1). 试求Z=2X-Y+3的概率密度. Y X -1 0 1 0 0.07 0.18 0.15 1 0.08 0.32 0.20 Y X -1 0 1 0 0.07 0.18 0.15 1 0.08 0.32 0.20 解 X与Y的分布律分别为 X -1 0 1 P 0.15 0.5 0.35 Y 0 1 P 0.4 0.6 于是 解 则 于是 解 所以 因此 例4 设随机变量X和Y相互独立且X~N(1,2), Y~N(0,1). 试求Z=2X-Y+3的概率密度. 故X 和Y 的联合分布为正态分布，X 和Y 的任意线性组合是正态分布. 解: X~N(1,2),Y~N(0,1)，且 X 与Y 独立, D(Z)=4D(X)+D(Y)=8+1=9 E(Z)=2E(X)-E(Y)+3=2+3=5 即 Z~N(E(Z), D(Z)) 故 Z 的概率密度是 Z~N(5, 32) 目录 上页 下页 结束 概率统计教研室 目录页 上