计量经济 8.1 时间序列的平稳性和单位根检验.pptVIP

计量经济学 说明 本节的概念是重要的，属于经典时间序列分析。 在实际应用研究中，一般直接采用单位根检验，图示判断应用较少。 建议作为自学内容。 3、例：检验1978-2000年间中国支出法GDP时间序列的平稳性 例8.1.6检验1978~2006年间中国实际支出法国内生产总值GDPC时间序列的平稳性。 下面演示的是检验1978~2000年间中国支出法国内生产总值GDPC时间序列的平稳性。 方法原理和过程是一样的，例8.1.6可以作为同学的练习。 Eviews 中提供的检验方法 Eviews 中提供的滞后阶数选择 1、单整（integrated Serial） 如果一个时间序列经过一次差分变成平稳的，就称原序列是一阶单整（integrated of 1）序列，记为I(1)。 一般地，如果一个时间序列经过d次差分后变成平稳序列，则称原序列是d 阶单整（integrated of d）序列，记为I(d)。 例如上述人均GDP序列，即为I(2)序列。 I(0)代表一平稳时间序列。 2、趋势平稳与差分平稳随机过程 含有一阶自回归的随机过程： 如果ρ=1，β=0，Xt成为一带位移的随机游走过程。根据α的正负， Xt表现出明显的上升或下降趋势。这种趋势称为随机性趋势（stochastic trend）。 如果ρ=0，β≠0， Xt成为一带时间趋势的随机变化过程。根据β的正负， Xt表现出