异方差检验及修正概览.ppt

异方差检验及修正 检验异方差的步骤是先在同方差假定下估计回归方程，然后再对得到的的回归方程的残差进行假设检验，判断是否存在异方差。Eviews提供了怀特(White)的一般异方差检验功能。 零假设： 原回归方程的误差同方差。 备择假设：原回归方程的误差异方差 异方差检验及修正 我们利用上次的nnn文件中的实例数据进行分析。 具体步骤： 1．OLS拟合：首先对数据进行回归分析，在工作文件主显示窗口选定需要分析的回归方程\打开估计方程及其统计检验结果输出窗口(见下图一)。 异方差检验及修正 异方差检验及修正 2．图示法：点击上图工具栏中的View\Actual,Fitted,Residual\Actual,Fitted,Residual Graph得到残差变化图（图二）。 异方差检验及修正 3．White检验：View\Residual Tests \White Heteroskedasticity (no cross terms)或White Heteroskedasticity (cross terms)，可得到辅助回归方程和怀特检验统计量－即F统计量、统计量的值及其对应的p值（图十七）。由显示结果可以看出：在5％显著水平下我们拒绝原假设（p值小于给定的显著水平），回归方程的误差项是异方差的。值得重申的是：虽然上图中的信息告诉我们回归方程拟和优度，但我们还应该对