最优化计算方法(工程优化)第4章选编.ppt

在双折线情形下： 其中 一般取 例1： 设 在当前点 试用双折线法求 解： 由于 计算 有： 由于 故取双折线步长为： 使得 解二次方程 得 因此 所以 [s,val,posdef,count,lambda] = TRUST(g(x),B,d) ; TRUST是matlab自带的求解信赖域子问题的函数，利用它信赖域方法的程序就简单多了。 * * * * BFGS算法 由前面的推导 ，我们知道 令 Bk+1满足 公式(1)称为另一种拟牛顿条件(或称拟牛顿方程)。 上面的公式(1)只需要交换 就可以得到前面的拟牛顿条件： 该公式称为关于矩阵Bk的BFGS修正公式，有时也称为DFP的对偶公式。 BFGS算法 因此只需要在Hk的递推公式 互换 ，并用Bk+1 , Bk 分别取代Hk+1 , Hk，就得到Bk的递推公式， 设Bk+1可逆，则由(1) 所以 满足拟牛顿条件 令 BFGS算法 可知 对（2）两边求导，求导方法见文（陈宝