北邮概率统计课件协方差与相关系数.pptVIP

北邮概率统计课件 * 概率统计 随机变量的数学期望及方差都只刻画了一个随机变量的某一方面的特征，而协方差与相关系数是刻画两个随机变量之间关系的数字特征. 第三节 协方差与相关系数 问题的引出 对于多维随机变量, 反映分量之间关系的数字特征中最重要的，就是本节要讨论的内容. 我们已经知道，如果两个随机变量 X,Y 相互独立,则: 注： 一. 协方差 1.定义1. 量 称为随机变量 X 与 Y 的协方差，记为： 即： 协方差中当 X = Y 时即为方差的定义，即： 故方差是协方差的特例。 2. 协方差的简单性质 是常数 显然，若 X 与 Y 相互独立则： Cov(X, Y)= 0 3. 计算协方差的一个简单公式 由协方差的定义及期望的性质，可得： 证明： 注： 4. 随机变量和的方差与协方差的关系 若 X1, X2, …, Xn 两两独立，上式化为： 协方差的大小在一定程度上反映了X 和 Y 相互间的关系，但它还受 X与Y 本身度量单位的影响. 为了克服这一缺点，对协方差进行标准化，这就引入了相关系数的概念。 . 问题： 例如： 称为随机变量 二. 相关系数 1.定义2. 量(无量纲) X, Y 的相关系数，记为： 即： 2. 相关系数的简单性质 存在常数 使得： X 和 Y 以概率 1 线性相关 由方差的性质和协方差的定义知，对任意实数 令 ，则