福州大学数理与概率统计.PPTVIP

例5. 若X~N(0,1),Y~N(0,1)，X与Y独立。 证：Z=X+Y~N(0,2) 。 X~ N(μ1 , σ12) Y~ N(μ2 , σ22) Z1=X+Y~ N(μ1+μ2, σ12+σ22) X与Y相互独立 Z2=aX+bY~ N(aμ1+bμ2,a2σ12+b2σ22) Z=aX+bY X与Y相互独立 Z=X-Y 例6. 若X~N(0,1),Y~N(0,1)，X与Y独立。 解: 当z0,显然FZ(z)=0, 当z≥0, 思考： 已知相互独立的随机变量X和Y的分布函数为FX(x)和FY(y), 求M=max(X,Y),N=min(X,Y)的分布函数。 M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布 设X，Y是两个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为FX(x)和FY(y),我们来求M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布函数. 又由于X和Y 相互独立,于是得到M=max(X,Y)的分布函数为: 即有 FM(z)= FX(z)FY(z) FM(z)=P(M≤z) =P(X≤z)P(Y≤z) =P(X≤z,Y≤z) 由于M=max(X,Y)不大于z等价于X和Y都不大于z，故有 分析： P(M≤z)=P(X≤z,Y≤z) 类似地，可