章平稳时间序列分析.PPTVIP

SBC准则 AIC准则的缺陷 在样本容量趋于无穷大时，由AIC准则选择的模型不收敛于真实模型，它通常比真实模型所含的未知参数个数要多 SBC统计量 例3.13续 用AIC准则和SBC准则评判例3.13中两个拟合模型的相对优劣 结果 AR(1)优于MA(2) 模型 AIC SBC MA(2) 536.4556 543.2011 AR(1) 535.7896 540.2866 序列预测 线性预测函数 预测方差最小原则 序列分解 预测误差 预测值 误差分析 估计误差 期望 方差 AR(p)序列的预测 预测值 预测方差 95％置信区间 例3.14 已知某超市月销售额近似服从AR(2)模型（单位：万元/每月） 今年第一季度该超市月销售额分别为： 101，96，97.2万元 请确定该超市第二季度每月销售额的95％的置信区间 例3.14解：预测值计算 四月份 五月份 六月份 例3.14解：预测方差的计算 GREEN函数 方差 例3.14解：置信区间 公式 估计结果 预测时期 95％置信区间 四月份 （85.36，108.88） 五月份 （83.72，111.15） 六月份 （81.84，113.35） 例2.5:北京市城乡居民定期储蓄比例序列拟合与预测图 MA(q)序列的预测 预测值 预测方差 例3.15 已知某地