金利リスク管理高度化～なぜ顧客行動特性分析が重要か要点.pdfVIP

02 R i s k m a n a g e m e n t 　リスク管理 金利リスク管理高度化 ～なぜ顧客行動特性分析が重要か バーゼル銀行監督委員会は、2015年6月にバンキング勘定の金利リスクに対する規制資本賦課に関する市 中協議文書を公表した。バンキング勘定の資産・負債には、顧客側の都合による引き出しや期限前返済など顧 客行動要因による影響を受けるという特性があり、管理高度化のためには顧客行動特性分析が不可欠となる。 図表　規制提案の概要 バンキング勘定の金利リスクに関する • Economic Value of Equity（EVE）と期間収益 市中協議文書の公表 指標（e.g. Earning at Risk）の両方を使い、複数