2003年诺贝尔经济学奖获得者格兰杰和恩格尔的学术贡献.pdfVIP

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2003年诺贝尔经济学奖获得者格兰杰和恩格尔的学术贡献.pdf

2004 2 2003 年诺贝尔经济学奖获得者格兰杰和恩格尔的学术贡献潘朝顺程昆 ( 华南农业大学经济与易学院金融系) 本文结合计量经济学发展的历史背景, 评介了2003 年诺贝尔经济学奖获得者格兰杰和恩格尔在宏观计量经济学和金融计量经济学方面的主要学术贡献, 并以此管窥计量经济学近三十年来的新发展诺贝尔经济学奖格兰杰恩格尔学术贡献 F091 A 2003 10 8 , 2003 ( Clive WJGranger) ( Robert FEngle) , ( timevarying volatil ity) ( Common trend) ( James JHeckman) (Daniel LMcFaddan) 2000 , , , ; , , , , 30 20 ( Ragnar Frisch) ( HenryMoore) (Jan T inbergen) , 20 30 , , , , 154 , , , : , : , , , , , , , , ( David F Hendry ) , , , , , , 20 50 60 , , 1973 , , , , , , , , , , (ARCH) , 1934 9 1959 1991 , , 1伪回归 y = x + ; t= 1, 2, , Tt t t , ^t , YtXt , ^t , Y Xt t , , 1974 ( Granger and Newbold, 1974) , Y X , , Yt t t X ^t , t , , 155 , DF ADF ( Dickey and Fuller 1976, 1979, 1981) PP ( Phillips, 1987, Phillips and perron, 1988) 2 协整 , : ; ; ( Cochrane Orcatt) Box and Jenkins 1976 : , Davidson Hendry, Srba and Yeo 1978 , (X , Y ) , Y X Y = + X + Y + t t t t t 0 1 t 2 t 1 1+ 3 X + Y = + X + ( 1) ( Y X) + r= 3 t t t 0 1 t 2