模糊过程下不同死力假设的增额寿险精算模型.pdf

第３３卷 第１期 桂 林 理 工 大 学 学 报 Ｖｏｌ３３Ｎｏ１ ２０１３年２月 ＪｏｕｒｎａｌｏｆＧｕｉｌｉｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｆｅｂ　２０１３  文章编号：１６７４－９０５７（２０１３）０１－０１６０－０４　　　　　 ｄｏｉ：１０３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ１６７４－９０５７２０１３０１０３０ 模糊过程下不同死力假设的增额寿险精算模型 林　亮，吴　帅 （桂林理工大学 理学院，广西 桂林　５４１００４） 摘　要：假设利息力为Ｌｉｕ过程，得出模糊利率下的利息力累积函数模型，并研究在此假设条件下４种 常见死力形式下的各种连续型增额寿险精算模型，给出了各种情形下趸缴纯保费的计算公式。 关键词：纯保费；模糊过程；增额寿险；死力；Ｌｉｕ过程 中图分类号：Ｆ８４０４８　　　　　　　　　　　　　　文献标志码：Ａ 在保险的传统精