最优线性预测最小相位性levinson递推公式偏相关系数.ppt

第二章 自回归模型 本章结构 推移算子和常系数差分方程 自回归模型及其平稳性 序列的谱密度和Yule-Walker方程 平稳序列的偏相关系数和Levinson递推公式 序列举例 §2.1推移算子和常系数差分方程 推移算子 推移算子 推移算子的性质 常系数齐次线性差分方程 齐次线性差分方程的解 差分方程基础解 齐次线性差分方程的通解 通解的收敛性 通解不收敛情形例 非齐次线性差分方程及其通解 §2.2 自回归模型及其平稳性 单摆的120个观测值(a=-0.35)： 单摆的120个观测值(a=-0.85)： 单摆的10000个观测值(a=1)： 单摆的120个观测值(a=-1.25)： （2.1)平稳解 概念 （*）成立吗？ 定理2.1的证明 Wold系数的递推公式 通解与平稳解的关系 AR序列的模拟 AR(p)模拟(AR(4)) §2.3 谱密度的自协方差函数反演公式 定理3.1的证明 白噪声列与平稳解的关系 Yule-Walker方程 自协方差函数的周期性分析 例 3.1 AR(4)模型1的谱密度 AR(4)模型2的谱密度 AR(4)模型3的谱密度 自协方差函数的正定性 引理 引理的证明 定理3.5的证明 线性平稳序列的自协方差