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寻找工具变量2013年08月21日01:17:588月20日下午，左老师给我们讲了工具变量（instrumental variable）简称IV，但由于时间关系，没有办法详细展开，主页菌帮大家再整理一下重点和思路。左老师说，一个好的工具变量可以直接MIT博士毕业，可见找工具变量是一件有挑战性的事情。在我看来，找工具变量是一项有趣的智力活动，除了需要一个人有经济学的素养和逻辑，还需要这个人知识面广，自然、地理、人文、世俗智慧和经验等，通常，这跟一个人熟悉的领域，由长期观察和思考产生的洞见有关。当然还需要一点运气，学术不是苦思冥想，也许做一个梦，喝一杯下午茶，灵感就闪现了。工具变量的原理最早出现在菲利普·莱特( Philip G． Wright) 1928年写的书《The Tariff on Animal and Vegetable Oils》里。为了进一步解释这个原理，首先给出一个典型的线性回归模型:y = β0 + β1x1 + βX + ε (1)这里y为被解释变量，x1为自变量，或者解释变量，也即“因”。大写的 X 为外生控制项向量( 也即一组假定为外生的其他控制变量，例如年龄、性别等等) ，ε则为误差项。如果ε与x1不相关，那么我们可以利用OLS 模型对方程进行无偏估计。然而，如果一个重要变量x2被模型(1) 遗漏了，且x1和x2也相关，那么对β1的OLS 估计值就必然是有偏