2018年中核心指_数指数效应分析.pdfVIP

報告吧 核心指数2018 年第一次定期调整 指数效应分析 中证指数有限公司 2018 年7 月 www.baogaoba.xyz 獨家收集 百萬報告 实时更新 日更千篇 報告吧 摘 要 沪深300 指数价格指数效应主要体现在公告日至实施日事件窗口，若不考虑 个别特殊市场环境下对指数效应的扭曲，则调入样本的历史平均效应为 2.82% ， 调出样本的历史平均效应为-2.58% ；成交量效应的调入样本的历史平均水平为 1.68% ，调出样本的历史平均水平为2.02% 。可见，沪深300 指数历史指数效应 并不突出。 2018 年年中，上证50 指数指数效应表现尤为突出，在公告日至实施日事件 窗口调入效应高达7.37% ，而