第三章 ARMA模型的特性.pdf

第三章 ARMA 模型的特性 本章为本书重点之一，主要掌握三类模型的格林函数形式、平稳性和可逆性条件、AFC 和 PAFC 的形式和特点。 第一节 线性差分方程 一、 后移(Backshift)算子: 1. 定义：后移算子 B 定义为BX t X t 1 ，从而Bm X t X tm 。 2. 后移算子的性质： (1) 常数的后移算子为常数：Bc c (2) 分配律： m n m n (B B )X t B X t B X t X t m X t n (3) 结合律： m n m n m B B X B (B X ) B X  X   t t t n t m n (4) 后移算子 B 的逆为前移算子B 1X t X t1