计量经济学--绪论.pptVIP

与数理统计学 联系： 数理统计学研究随机变量统计规律性的学科；是计量经济学的方法论基础。 计量经济学研究的经济现象不是函数关系，模型中的随机项、变量、被估计的参数都视作随机变量（故计量经济学需大量运用“数理统计学”的方法）。 区别： 数理统计学作为一门数学学科，它可以应用于经济领域，也可以应用于其他领域，例如社会学和自然科学等。但它与经济理论、经济统计学结合而形成的计量经济学，则限于经济领域。 结论 理论模型的设定、样本数据的收集是直接以经济理论为依据，而模型参数的估计和模型有效性的检验则是统计学和数学方法在具体经济研究中的具体应用。 三、计量经济学的内容体系 1、从内容角度，划分为理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。即是如何运用、改进和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特殊方法——计量经济学方法，这部分研究内容也称为经济计量方法。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。 在一定的经济理论指导下，以反映事实的统计数据为依据，以经济计量方法研究经济数学模型，探索实证经济规律，这一方面的研究内容称为应用计量经济学。它以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。 2、从学科角度，划分为广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 计量经济学模型包括单方程模型和联立方程模型两大类。 四、计量经济学在经济学科中的地位 著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（ Klein ）在《计量经济学教科书》序言中写道： “计量经济学已在经济学科中居于重要的地位”， “在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课表中有权威的一部分。”（“教学计划的目标之一是教会学生将数学作为经济分析的一个基本工具，用数学去思考和描述经济问题和政策”－－Stanford大学） 从诺贝尔经济学奖分布 看计量经济学的学科地位 1969 R. Frisch, J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman, D. L. McFadden 2003 R. F. Engle, W. J. Granger 诺贝尔经济学奖与计量经济学 获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 近20位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学 美国著名经济学家、1970年诺贝尔经济学奖获得者保罗.萨缪尔森曾说过：“战后的经济学是计量经济学的时代”。 §2 计量经济学的基本概念 一、计量经济学中应用的变量 1、解释变量和被解释变量 从变量的因果关系看，经济变量分为两类。作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，是模型中的被解释变量；而作为“原因”的变量，是模型中的解释变量，它对被解释变量的变动作出解释。 2、内生变量和外生变量 内生变量是指具有一定概率分布的随机变量，它们的数值是由模型自身决定的，是模型求解的结果。 外生变量是指非随机变量，它们的数值是在模型之外决定的。 3、滞后变量与前定变量 内生变量的前期值作解释变量，称为滞后变量。 滞后变量和外生变量统称为前定变量。 4、控制变量 为满足正确描绘和深入研究经济活动的需要，有时需要在计量经济模型中人为设置反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，这类变量即为控制变量，也称为政策变量。 实例：收入决定模型 注： 被解释变量一定是模型的内生变量，而解释变量既包括外生变量 ，也包括一部分内生变量。 二、计量经济学中应用的数据 1、时间序列数据 时间序列数据是同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列。包括时期数据和时点数据。 时点数据中的每一个数必须是同范围、尽可能同一间隔时点上的统计数据。 时期数据中的每一个数必须是同范围、同一时期长度上的统计数据。 时序 数据 2、截面数据 截面数据是同一统计指标，同一时间按不同统计单位记录形成的数据列。 截面 数据 3、混和数据 混和数据指既有时间序列