计量经济学自相关性实验报告.docx

计量经济学自相关性实验报告 　　计量经济学　　自相关性检验实验报告　　实验内容：自相关性检验　　工业增加值主要由全社会固定资产投资决定。为了考察全社会固定资产投资对工业增加值的影响，可使用如下模型：Yi=β0　　+β1X　　i　　；　　其中，X表示全社会固定资产投资，Y表示工业增加值。下表列出了中国1998-XX的全社会固定资产投资X与工业增加值Y的统计数据。　　一、估计回归方程　　OLS法的估计结果如下：　　Y=+　　R2=，R2=，SE=，=。　　二、进行序列相关性检验图示检验法　　通过残差与残差滞后一期的散点图可以判断，随机干扰项存在正　　序列相关性。　　回归检验法　　一阶回归检验　　et=+ε　　t　　二阶回归检验　　et=－+εt　　可见：该模型存在二阶序列相关。　　杜宾-瓦森检验法　　由OLS法的估计结果知：=。本例中，在5%的显著性水平下，解释变量个数为2，样本容量为21，查表得dl=，du=,而=，位于下限与上限之间，不能确定相关性。　　拉格朗日乘数检验法　　F-statistic　　Probability　　TestEquation:　　DependentVariable:RESIDMethod:LeastSquares　　Date:12/26/09Time:22:55　　VariableCX　　RESID(-1)R-squared　　AdjustedR-squaredofregressionSumsquaredresidLoglikelihoodDurbin-Watsonstat　　CoefficientStd.Error-　　.-　　t-Statistic-Prob.　　　　MeandependentvardependentvarAkaikeinfocriterionSchwarzcriterionF-statistic　　Prob(F-statistic)　　由上表可知：含二阶滞后残差项的辅助回归为：　　et=-++－　　(-)()()(-)　　R2=　　于是，LM=19×=，该值大于显著性水平为5%，自由度为2的χ序列相关性。　　2　　的临界值Χ　　2　　由此判断原模型存在2阶(2)=，　　三、序列相关的补救广义差分法估计模型　　由=，得到一阶自相关系数的估计值ρ=1-DW/2=　　则DY=*Y(-1)，DX=*X(-1)；以DY为因变量，DX为解释变量，用OLS法做回归模型，这样就生成了经过广义差分后的模型。　　由上表知=，在5%的显著性水平下，解释变量个数为2　　，　　实验报告　　课程名称实验项目名称多元线性回归自相关　　班级与班级代码08国际商务1班实验室名称实验楼910专业国际商务任课教师刘照德学号：姓名：实验日期：XX年06月23日　　广东商学院教务处制　　姓名实验报告成绩　　评语：　　指导教师年月日　　说明：指导教师评分后，实验报告交院办公室保存。　　计量经济学实验报告　　实验项目：多元线性回归、自相关、异方差、多重共线性　　实验目的：掌握多元线性回归模型、自相关模型、异方差模型、多重　　共线性模型的估计和检验方法和处理方法　　实验要求：选择方程进行多元线性回归；熟悉图形法检验和掌握D-W　　检验，理解广义差分法变换和掌握迭代法；掌握Park或Glejser检验，理解同方差性变换；　　实验原理：普通最小二乘法图形检验法D-W检验广义差分变换加　　权最小二乘法Park检验等　　实验步骤：　　首先：选择数据　　为了研究影响中国税收收入增长的主要原因，选择国内生产总值、财政支出、商品零售价格指数做为解释变量，对税收收入做多元线性回归。从《中国统计年鉴》XX中收集1978—XX年各项影响因素的数据。如下表所示：　　实验一：多元线性回归　　1、将数据导入后，分别对三个解释变量与被解释变量做散点图，选择两个变量作为group打开，在数据表“group”中点击view/graph/scatter/simplescatter，出现数据的散点图，分别如下图所示：　　从散点图看，变量间不一定呈现线性关系，可以试着作线性回归。　　2、进行因果关系检验　　在“workfile”中按住“ctrl”键，点击所要选择的变量，作为组打开后，在“View”下拉列表中选择“GrangeCausality”，滞后期为2，得出如下结果：　　PairwiseGrangerCausalityTestsDate:06/23/11Time:16:14Sample:1978XXLags:2　　NullHypothesis:　　Obs30　　　　EDdoesnotGrangerCa