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金融市场投资组合及股指期货合约风险度量方法研究的任务书
一、研究背景
金融市场投资组合风险度量是指对于投资组合风险的测量和评估。股指期货合约风险度量是指对于股指期货合约的风险水平的判断与定义。目前，金融市场投资组合风险度量和股指期货合约风险度量成为金融风险管理领域的研究热点。
二、研究目的
本研究旨在：
1.探索金融市场投资组合的风险度量方法及其应用；
2.研究股指期货合约的风险度量方法及其应用；
3.建立金融市场投资组合和股指期货合约风险度量模型；
4.实证分析金融市场投资组合和股指期货合约风险度量模型的有效性和可行性。
三、主要内容
1.综述国内外金融市场投资组合和股指期货合约风险度量相关研究成果及其理论基础；
2.分析金融市场投资组合的风险来源和股指期货合约的风险特点；
3.构建金融市场投资组合和股指期货合约风险度量模型；
4.设计实证研究，利用实证数据验证金融市场投资组合和股指期货合约风险度量模型的有效性和可行性。
四、研究重点
1.金融市场投资组合风险度量方法的研究及应用；
2.股指期货合约风险度量方法的研究及应用；
3.建立金融市场投资组合和股指期货合约风险度量模型。
五、研究方法
本研究将采用实证研究方法，运用金融理论和统计学方法对金融市场投资组合和股指期货合约的风险度量进行分析，建立风险度量模型，并利用实证数据验证模型的有效性和可行性。
六、时间安排
本研究的总工期为一年。
第1-2个月：调研和文献综述；
第3-4个月：分析金融市场投资组合和股指期货合约的风险来源和研究现状；
第5-7个月：构建金融市场投资组合和股指期货合约风险度量模型；
第8-10个月：实证分析各种风险度量模型的有效性和可行性；
第11-12个月：撰写论文并完成报告。
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