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2024年金融市场风险评估试题及答案

一、选择题（每题5分，共25分）

1.以下哪项不是金融市场风险的类型？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.人力资源风险

答案：D

2.下列哪个指标用于衡量市场风险？

A.预期回报率

B.贝塔系数

C.方差

D.标准差

答案：B

3.以下哪种风险管理工具主要用于对冲市场风险？

A.期权

B.期货

C.掉期

D.信用违约掉期

答案：A

4.以下哪个不属于风险敏感度指标？

A.敏感度

B.波动率

C.凸度

D.曲度

答案：D

5.以下哪种方法不用于评估信用风险？

A.评分模型

B.历史数据分析

C.专家意见法

D.经济压力测试

答案：D

二、简答题（每题10分，共30分）

1.请简要解释什么是风险敞口？

答案：风险敞口是指一个金融机构或投资者在某个市场或资产

上所承担的风险程度，通常用投资金额或投资比例来衡量。

2.请简要介绍市场风险的衡量方法。

答案：市场风险的衡量方法主要包括历史数据分析、方差、标

准差、贝塔系数等。其中，历史数据分析是通过分析过去市场的波

动情况来预测未来市场的风险；方差和标准差是衡量资产收益率波

动性的指标；贝塔系数是衡量资产与市场的关系，用来评估资产的

市场风险。

3.请简要说明信用风险评估的主要方法。

答案：信用风险评估的主要方法包括评分模型、历史数据分析、

专家意见法等。评分模型是通过建立一个信用风险评估模型，对借

款人的信用状况进行评分；历史数据分析是通过分析借款人过去的

信用记录来评估其信用风险；专家意见法是通过专家的经验和知识

来评估借款人的信用风险。

三、案例分析（共45分）

假设您是一家金融机构的风险管理师，你们公司最近购买了一

款固定收益产品，该产品的收益与市场利率挂钩。最近市场利率波

动较大，公司高层担心这款产品会给公司带来较大的市场风险。请

根据此情况，回答以下问题：

1.请用5句话以内简要描述这款产品的风险。

答案：该产品收益与市场利率挂钩，市场利率波动可能导致产

品收益不稳定；若市场利率持续上升，产品可能面临亏损风险；市

场利率变动可能影响公司的流动性；公司需关注利率变动对产品价

值的影响；应进行利率风险对冲以降低风险。

2.请列出3种评估这款产品市场风险的方法。

答案：历史数据分析、敏感度分析、经济压力测试。

3.请给出2个建议，以降低这款产品给公司带来的市场风险。

答案：进行利率衍生品交易进行对冲；定期进行风险评估和监

控。