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金融数学建模竞赛培训课件

目录竞赛概述与背景数学建模基础知识金融理论与应用建模实例分析与讨论编程技巧与算法实现团队协作与沟通技巧竞赛注意事项与备战建议CONTENTS

01竞赛概述与背景CHAPTER

金融数学建模竞赛是一种基于数学、统计学、计算机科学等多学科知识的综合性竞赛，旨在通过数学建模解决金融领域的实际问题。竞赛通常涉及投资组合优化、风险管理、股票价格预测、量化交易策略设计等方面的问题。参赛者需要掌握相关数学理论、算法和编程技能，具备较强的分析问题和解决问题的能力。金融数学建模竞赛简介

提高参赛者的数学建模、算法设计和编程实现能力，培养复合型人才。通过竞赛的形式，挖掘和选拔优秀的金融科技创新人才，为企业和金融机构提供人才支持。促进金融领域与数学、计算机等学科的交叉融合，推动金融科技创新发展。竞赛目的与意义

历年金融数学建模竞赛吸引了来自全球众多高校、科研机构和企业的参赛队伍，涌现出了大量优秀的作品和解决方案。部分获奖作品在学术期刊上发表，得到了业界的广泛关注和认可。一些优秀的参赛者被知名金融机构和企业录用，成为了金融科技创新领域的中坚力量。历年竞赛回顾与成果展示

02数学建模基础知识CHAPTER

123通过数学语言描述系统或它的性质和本质的一系列形式数学建模定义机理分析法和测试分析法数学建模方法观察并提出问题、构建模型、求解模型、检验模型数学建模的一般步骤数学建模概念及方法

微积分、线性代数、概率论与数理统计、最优化方法数学工具数学软件数据可视化工具MATLAB、Python（NumPy、SciPy）、R语言MATLAB绘图、Python（Matplotlib、Seaborn）030201常用数学工具与软件介绍

数据清洗数据转换特征选择特征构造数据处理与特征工失值处理、异常值处理、重复值处理数据标准化、数据归一化、非线性转换过滤式选择、包裹式选择、嵌入式选择基于业务理解构造特征、基于特征组合构造特征

03金融理论与应用CHAPTER

03金融市场监管与政策监管机构、政策工具及实施效果01金融市场概述定义、功能、分类及参与者02金融市场运行机制交易机制、价格发现机制、风险管理机制金融市场基本原理

股息贴现模型、自由现金流贴现模型、相对估值模型股票定价模型利率期限结构、债券估值、信用利差与违约风险债券定价模型期权定价模型（如Black-Scholes模型）、期货定价模型、互换定价模型衍生产品定价模型金融产品定价模型

定义、目标、流程与框架风险管理概述风险来源、风险度量方法及风险评估模型风险识别与评估风险规避、风险降低、风险转移与风险自留风险应对策略与措施企业风险管理实践、金融机构风险管理实践及案例分析风险管理实践与案例分析风险管理理论及实践

04建模实例分析与讨论CHAPTER

马克维茨投资组合理论通过分散投资降低风险，实现收益最大化。资本资产定价模型（CAPM）衡量投资组合的系统性风险，确定资产的预期收益。套利定价理论（APT）基于无套利原则，分析投资组合的多种风险因素。投资组合优化模型

信用评分卡模型逻辑回归模型利用借款人特征变量，预测其违约概率。决策树模型通过树形结构对借款人进行分类，评估其信用风险。集成学习模型结合多个单一模型，提高信用评分的准确性和稳定性。

自回归移动平均模型（ARMA）01描述时间序列数据的自相关性和移动平均特性，进行短期预测。自回归条件异方差模型（ARCH）02刻画时间序列数据的波动率聚类现象，实现波动率预测。长短期记忆网络（LSTM）03利用深度学习技术，捕捉时间序列数据中的长期依赖关系，进行中长期预测。市场预测与时间序列分析

05编程技巧与算法实现CHAPTER

函数与模块定义函数、参数传递、局部变量与全局变量、模块导入等文件操作与异常处理文件的读写操作、异常捕获与处理等Python语法基础变量、数据类型、控制流语句等Python编程基础

Seaborn库统计图形绘制、色彩搭配、样式设置等Plotly库交互式图形绘制、动态图形展示等Matplotlib库绘图基础、子图、3D绘图等数据可视化技术

高性能计算与并行处理Pandas库多线程与多进程数据处理、数据清洗、数据分析等Python中的线程与进程、并行计算的实现等Numpy库Scipy库GPU加速计算数组操作、数学函数、线性代数等科学计算、优化算法、信号处理等CUDA编程基础、TensorFlow等深度学习框架的使用等

06团队协作与沟通技巧CHAPTER

确保每个成员都清楚了解团队的整体目标，以及个人在团队中的角色和职责。明确团队目标根据成员的专业背景和技能特长，合理分配任务，确保资源的有效利用。合理分工鼓励团队成员相互信任、尊重和支持，营造积极的团队氛围。建立信任与尊重组建高效团队策略

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