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协同方差及相关系数定义如下:1.二维随量(X,Y)分量的均值E(X),E(Y),若E(X)-E(Y)[Y-E(Y)]存在,可表示为协方差Cov(X,Y)=E(X-E(X))/E(Y-E(X)).其中,E(X)+E(Y)/E(X)=E(X-Y).2.如果二维随量(X,Y)相互独立,即E(X-E(X))=[E(X)-E(X)]×[E(Y)-E(Y)],则可表示为相关系数D(X,Y)=E(X)-E(Y)/E(X-Y)=1.3.若二维随量(X,Y)相依性为零,即E(X)-E(X)-E(
第三节协方差及相关系数
对于二维r.v.(X,Y)。我们除了要讨论X与Y的均值和方差,
还要讨论X与Y之间的相互关系的数字特征。
回忆在第二节中证明方差的性质D(XY)?
已看到如果X与Y相互独立,则EX−E(X)Y−E(Y)0
言下之意是说当X与Y不独立时
EX−E(X)Y−E(Y)0
意味着若上不等式
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