银行业从业人员资格认证考试风险管理统一标准预测试卷.pdfVIP

(三)答案

1C【解析】为交易目标而持有头寸是指在短期内有目标地持

有方便转手出售、从实际或预期价格波动中赢利或锁定套利。这

头寸就包含了金融工具和商品头寸。

2A【解析】项目融资是通常企业贷款业务，属于商业银行业

务。

3B【解析】该业务收入加入了批发经纪业务，所以首先排除

D；题干中提到了交易，B就能够考虑为正确选项。

4B【解析】缺口分析是衡量利率变动，久期分析是研究银行

未来一段时期内收益。外汇敞口分析常常在一起出现，直接记忆

外汇敞口这个词即可。

5D【解析】从所给选项能够分析出答案，A不会造成流动性

风险；B和风险无关；C给出原因过于具体简单。流动性风险是

指商业银行无力为负债降低和／或资产增加提供融资而造成损

失或破产风险。从概念中就能够得悉流动性风险起源于负债和资

产两方面原因。选D。

6C【解析】全部关联方授信总额=商业银行全部关联方授信

余额-关联方提供确保金存款-质押银行存单-中国中央政府债券。

7D【解析】A中数值应为20％；B中数值应为30％；C中数

值应为30％。

8A【解析】战略风险一个关键工具是经济资本配置，利用经

项

董事会和高级管理层（而不是风险管理部门）负责制订商业银行

最高等级战略计划，成为商业银行未来发展行动指南；C项不管

成功是否，商业银行全部应该对战略计划和实施方案实施效果进

行深入分析、客观评定、认真总结并从中吸收教训；D项和声誉

风险相同，战略风险产生于商业银行运行全部层面和步骤，并和

市场、信用、操作、流动性等风险交织在一起，不是单独存在。

9C【解析】B是单原因分析，A、D全部是一个敏感分析。

能够想象，“情景”总是有很多条件组成，不过“敏感”往往只

针对某一个事物。

10A【解析】风险汇报是将风险信息传输到内外部门和机构，

使其了解商业银行客体风险和商业银行风险管理情况工具。巴塞

尔委员会在新协议第三支柱中要求，风险汇报披露应该每六个月

进行一次。

11A【解析】在计算最低监管资本时，视为信用风险损失，不

计入操作风险；不过操作风险统计还是要统计在内部遭挫风险数

据库中。

12A【解析】外部环境依靠性越高，战略风险就越高。

13C【解析】隶属资本不能超出关键资本；长久次级债不能超

出隶属资本二分之一。

14D【解析】了解被评价机构内部控制体系关键经过问询、

查阅、观察、步骤图等方法进行，以初步评价被评价机构内部控

15B【解析】选项A，不良资产及坏账比率是银行不良资产和

坏账改变情况，属于信用风险相关指标，是由信用风险引发流动

性风险；C交易系统和结算系统故障和价格变动无关，实际上属

于操作风险问题引发流动性风险；D负面信息首先影响银行信

誉，这是信誉风险引发流动性风险。本题选B利率波动属于市场

风险。

16A【解析】预期损失是银行能够预期损失，既然能够预期

估算出来，那么肯定会用正常经济收益来填补这部分损失。

17A【解析】股东初始投资，就是买入一个期权，这个价格

就是该期权期权费。

18C【解析】C中不确定性是不能消除。

19D【解析】期首次级类贷款向下迁徙金额，是指期首次级

类贷款中，在汇报期末分类为可疑类／损失类贷款余额之和。

20B【解析】盈利能力指标全部和收入、收益相关。通常盈利

能力监管指标包含资本金收益率，资产收益率、净业务收益率、

净利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率。B属于信用风

险监管指标。

21B【解析】依据关键存款百分比计算公式可得：关键存款百

分比=关键存款/总资产=200/1000=02。

22D【解析】D有最显著错误，在现实中，各家商业银行战

略目标全部是依据本身情况来确定，不一定是一致。

B