多元正态分布均值向量和协差阵的检验.pptVIP

多元统计分析;第三章

多元正态分布均值向量和

协差阵的检验;1、霍特林（Hotelling）分布;在一元统计中，若来自总体

的样本，则统计量;在一元统计中，若分布，则分布，即把t分布转化为F分布来处理，在多元统计分析中统计量也有类似的性质。;2、一个正态总体均值向量的假设检验;这里需要对统计量的选取做一些解释，说明为什么统计量服从分布。根据二次型分布定理，若;在处理实际问题时，单一变量的检验和多变量的检验可以联合使用，多元的检验具有概括和全面的特点，而一元的检验容易发现各变量之间的关系和差异，能给人们提供更多的统计分析的信息。;例1：对某地区农村的6名2周岁男婴的身高、胸围、上半臂围进行测量，得样本数据如表所示：;这是一个假设检验问题：;3、两个正态总体均值向量的假设检验;;当两个总体的协方差阵未知时，自然会想到用每个总体的样本协方差阵和去代替，而;;;;进一步计算得;;;(1)单因素方差分析（复习）;Wilks（威尔克斯分布）

在一元统计分析中，方差是刻画随机变量分散程度的一个重要特征，而方差的概念在多变量情况下变为协差阵。如何用一个数量指标来反映协差阵所体现的分散程度呢？有的用行列式，有的用迹等方法，目前用的最多的是行列式。;（3）多元方差分析;类似一元方差分析办法，将诸平方和变成离差阵有：;;例3.3为了研究某种疾病，对一批人同时测量了4个指标：

β脂蛋白（X1），甘油三酯（X2），

α脂蛋白（X3），前β脂蛋白（X4），

按不同年龄、不同性别分为三组（20至35岁女性、20至25岁男性和35至50岁男性），数据见表3.4~表3.6，试问这三组的4项指标间有无显著性差异？（α=0.01）;表3.420至35岁女性身体指标化验数据;表3.520至25岁男性身体指标化验数据;表3.635至50岁男性身体指标化验数据;解：比较3个组（k=3）的4项指标（p=4）间是否有显著性差异问题，就是多总体均值向量是否相等的检验问题。设第i组为4维总体，来自3个总体的样本容量???;，;进一步计算可得;事实上，用一元方差分析检验第一项指标（X1）在三个组中是否有显著性差异时，因;;;;例4：对例3中给出的3组身体指标化验数据，试判断这3个组的协方差阵是否相等？（）;由样本值计算3个总体的样本协方差阵：;进一步可以计算出;3、多个正态总体均值向量和协差阵同时检验

设有k个p维正态总体分别为;构造统计量;在实际应用中，将统计量中的;例3.5对例3.3中给出的3组身体指标化验数据，试判断这3个组的均值向量和协方差阵是否相等？（）