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第一章时间序列分析概论课

件

时间序列分析概论

§定义

在统计研究中，有大量的数据是按照时间顺

序排列的，使用数学方法表述即用一组随机

序列

表示随机事件的时间序列，简记为

或者。

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时间序列分析概论

§1820年—1869年的太阳黑子数依时间画在下图中。

该图中，横轴是时间指标t（在这里的t以年为单

位），纵轴表示在时间t内太阳黑子个数的观测值，

这种图称为时间序列图。

上海财经大学统计学系3

时间序列分析概论

§居民消费价格指数(ConsumerPriceIndex)，

英文缩写CPI，是反映与居民生活有关的产品及

劳务价格统计出来的物价变动指标，通常作为观

察通货膨胀水平的重要指标。本例给出了我国

1985年—2007年的CPI年度数据时间序列图。

上海财经大学统计学系4

时间序列分析概论

§GDP即国内生产总值，它是对一国（地区）经济

在核算期内所有常住单位生产的最终产品总量的

度量，常常被看成反映一个国家（地区）经济状

况的重要指标。本例给出我国1978年—2007年

GDP数据（单位：亿元）的时间序列图。

上海财经大学统计学系5

时间序列分析概论

§北京在历史上也是自然灾害频发的地区，在各种

自然灾害中，水旱灾害发生的次数最多，危害最

大。本例给出了北京地区1949年—1964年的洪涝

灾害面积数据（单位：万亩）的时序图。

上海财经大学统计学系6

时间序列分析概论

§本例给出了1992年第一季度至2008年第三季度我

GDP季度数据（单位：亿元）。

上海财经大学统计学系7

时间序列分析概论

§2005年7月21日中国启动人民币汇率改革以来，

不断完善汇率形成机制，人民币对美元汇率总体

呈现小幅上扬态势。本例给出了1997年1月—

2008年9月美元对人民币汇率的月度数据（单位：

元）时序图。

上海财经大学统计学系8

时间序列分析概论

§本例给出了1990年12月19日—2008年11月6日上

证A股指数日数据（除去节假日，共4386个数据）

时序图。

上海财经大学统计学系9

时间序列分析概论

§本例给出1980年1月—1991年10月澳大利亚红酒

的月度销量（单位：公升）时序图。

上海财经大学统计学系10

时间序列分析概论

§本例描述了1951年—1980年，美国每年发生的罢

工次数序列，该图显示了这些数据一种不规律的

上