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2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合提升训练试卷

单选题（共20题）

1.采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于（）。

采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于（）。

A.前两年中各年总收人乘以一个固定比例加总后的平均值

B.前两年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

C.前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

D.前三年中各年总收人乘以一个固定比例加总后的平均值

【答案】C

2.根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。

根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。

A.高级计量法

B.基本指标法

C.内部评级法

D.内部模型法

【答案】D

3.公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（）部门的责任。

公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（）部门的责任。

A.风险管理部门

B.监事会

C.高级管理层

D.业务管理部门

【答案】C

4.贷款最低定价等于()。

贷款最低定价等于()。

A.(资金成本-经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额

B.(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额

C.(资金成本-经营成本-风险成本-资本成本)÷贷款额

D.(资金成本+经营成本-风险成本+资本成本)÷贷款额

【答案】B

5.市场风险不包括（）。

市场风险不包括（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.贷款违约风险

【答案】D

6.下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是()。

下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是()。

A.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

【答案】A

7.（）这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。

（）这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。

A.抵押

B.保证

C.留置

D.质押

【答案】C

8.反洗钱有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在()。

反洗钱有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在()。

A.金融风险和操作风险

B.市场风险和法律风险

C.金融风险和法律风险

D.市场风险和操作风险

【答案】C

9.（2019年真题）借款人甲的内部评级1年期违约概率为0．01％，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为（）。

（2019年真题）借款人甲的内部评级1年期违约概率为0．01％，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为（）。

A.0.01％

B.0.02％

C.0.03％

D.0.04％

【答案】C

10.下列关于杠杆率说法正确的是（）。

下列关于杠杆率说法正确的是（）。

A.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)／调整后的表内外资产余额，不低于1％

B.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)／调整后的表内外资产余额，不低于2％

C.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)／调整后的表内外资产余额，不低于4％

D.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)／调整后的表内外资产余额，不低于5％

【答案】C

11.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。

可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.以上都对

【答案】B

12.以下关于期权的说法不正确的是（）。

以下关于期权的说法不正确的是（）。

A.相比远期和期货，期权是一种更为复杂的非线性衍生产品

B.期权是现代金融创新的重要基础性工具

C.按照交易权利划分，期权分为美式期权和欧式期权

D.按照执行价格划分，期权分为价内期权、平价期权、价外期权

【答案】C

13.商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，