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2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题练习

试卷B卷附答案

单选题（共30题）

1、（）是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终

责任。

A.股东大会

B.董事会

C.高级管理层

D.监事会

【答案】B

2、关于贷款转让，下列说法错误的是()。

A.组合贷款转让的难点在于转让过程的复杂性使得组合贷款转让的费用相对较

高

B.大多数贷款的转让属于一次性、无追索转让

C.大多数贷款的转让是一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售

D.选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收益与成本的

综合分析确定

【答案】A

3、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通

常分为综合报告和专题报告，以下各项属于综合报告的是（）。

A.重大风险事项描述

B.分类风险状况及变化原因分析

C.发展趋势及风险因素分析

D.已采取和拟采取的应对措施

【答案】B

4、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期

违约概率与()中的较髙者。

A.0.03%

B.0.05%

C.0.3%

D.0.5%

【答案】A

5、收益率曲线形态不包括()。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平收益率曲线

D.对称收益率曲线

【答案】D

6、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）

A.极端损失

B.预期损失

C.违约损失

D.非预期损失

【答案】B

7、期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是

()。

A.在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买人特定数量的某种交易标的物

B.在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期权合约

C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的

D.美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的

【答案】C

8、(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终

责任。

A.监事会

B.高级管理层

C.董事会

D.风险管理部门

【答案】C

9、下列关于汇率的叙述，不正确的是(）。

A.汇率是两种不同货币之间的兑换价格

B.汇率实际上是把一种货币单位表示的价格“翻译”成用另一种货币表示的价

格

C.国际上，各国一般都用美元当作制定汇率的主要货币

D.在自由外汇市场上买卖外汇的实际汇率称为股东汇率

【答案】D

10、项目实施部门应定期向（）提交重大信息科技项目的进度报告，由其进

行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主

要费用支出情况。

A.董事会

B.董事长

C.总经理

D.信息科技管理委员会

【答案】D

11、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于

对（）数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险

的（）和影响程度作出评估。

A.内部操作风险损失；发生频率

B.风险管理风险损失；发生环节

C.内部控制风险损失；发生环节

D.合规管理风险损失；发生时间

【答案】A

12、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是（）。

A.违约风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

【答案】D

13、下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险?（）

A.地震致使某银行贮存的账册严重损毁

B.某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断

C.某银行财务系统建设存在缺陷，未保留部分重要文件

D.某银行员工李某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失

【答案】B

14、假设资本要求（K)为2%，违约风险暴露（EAD)为10亿元，则根据《巴塞

尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。

A.12.5

B.10

C.2.5

D.25

【答案】C

15、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围

内的概率约为（）。

A.32%

B.50%

C.68%

D.95%

【答案】D

16、在实际操作中，()是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。

A.出售流动资产

B.同业拆入

C.收回贷款

D.长期在总资产中保存相