[计量经济学的课件]第三章 多元线性回归模型.pptVIP

计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著 电子教案 第四节 多元线性回归模型的 统计推断 一、参数估计量的分布 二、参数的区间估计 三、参数的假设检验 一、参数估计量的分布 满足基本假设条件下，多元线性回归模型参数的普通最小二乘估计量 服从正态分布。 已知 其中， 是矩阵 的主对角线上的第 个元素。所以 进行标准化变换可得 记 的标准差（standard error）为 （3--24） 替代 令 的样本方差 的样本标准差 服从自由度为n-k-1的t 分布 替代 令 （3-25） 将替代后的统计量记为 ，有 参数的区间估计，即是求参数的置信区间，是在给定显著性水平 对参数的取值范围作出估计，参数的真实值落入这一区间的概率为 。 之下， 区间 二、参数的区间估计 由此可得 所以，在 显著性水平下，参数 的置信区间分别为 （3-26） 容易看出，同一元线性回归模型，增大样本容量、提高模型的拟合 优度可以缩小多元线性回归模型参数的置信区间。 表3-1 某商品的销售量、价格、售后服务支出数据 12 15 13 10 11 14 13 15 13 12 11 10 15 15 13 12 14 12 11 1