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第7章不完全信息与声誉 张维迎 教授 北京大学光华管理学院 有限次博弈 第6章证明，只要未来足够重要，合作行为可以是无限次重复博弈的精炼纳什均衡。 但是，现实中许多博弈是有限次的，不是无限次的。 如果博弈重复的次数是有限的，无论重复多少次，合作都不会出现。 “连锁店悖论”(chain-store paradox) Selten (1978); 逆向归纳 假定在位者有20个市场。直观告诉我们，如果进入者在第一个市场进入，在位者应该选择斗争，因为尽管从一个市场看，斗争是不值得的，但这样做可以遏止进入者在其他市场上的进入。 唯一的精炼纳什均衡是：进入者总是进入；在位者总是默许。 问题在哪里？ 一个可能的原因在于：我们前面假定不仅参与人的理性是共同知识，而且每个参与人可以选择的战略和效用函数都是共同知识。但现实不是这样。 可能性：逆向归纳方法的问题（理性共识）；信息不完全； 正如我们前面讨论的谈判情况：如果信息是完全的，谈判一开始就达成协议，但现实中的谈判不是这样，原因在于信息不对称。 不完全信息 KMRW模型（1982）； 如果参与人对其他参与人的效用函数和战略空间的信息不完全，即使博弈重复的次数是有限的，人们也有积极性建立一个合作的声誉(reputation)，合作会出现。 单方不完全信息 假定有两个参与人，A和B，进行囚徒困境博弈。如下图。 参与人A有两中可能的类型：“非理性”型：只有一种战略，tit-for-tat (TFT)，或者grim strategy, 概率为p; “理性”型：可以选择任何战略，概率为（1-p）； 参与人B有一种类型：理性型。 对“非理性”的解释 特殊的成本函数或效用函数； 讲义气、重情谊的人；内在化了 reciprocity 社会规范的人； 认知问题； 博弈重复两次 第2阶段 参与人A：如果是理性的，选择“背叛”；如果是非理性的，选择B在第1阶段的行动（X）； 参与人B：选择“背叛”。 第1阶段 参与人A：如果是非理性的，选择“合作”；如果是理性的，选择“背叛”； 参与人B：如果选择合作，面临被背叛的风险，但如果A是非理性的，可以换来第2阶段的合作。 B在第2阶段的选择 选择合作，期望效用是： 3p+(-1)(1-p)+4p+0(1-p)=8p-1 如果选择背叛，期望效用函数是： 4p+0(1-p)+0=4p 最优选择是合作，如果：p=0.25; 结论：如果B认为A非理性的概率不小于0.25, B在第1阶段会选择合作，即使博弈只重复两次。 博弈重复3次 参与人A（理性）的选择 如果A是理性的，在第2阶段和第3阶段一定会选择背叛，但第1阶段也可能选择合作，因为建立一个合作的形象可以换取B在第2阶段的合作； 如果p=0.25, 并且A认为B在第1阶段会合作，给定A在第2阶段合作的话B在在第2阶段也会合作，那么A选择合作得到：3+4+0=5； 如果A选择背叛，得到：4+0+0=4； 所以合作是最优的。 参与人B的选择 B有四种战略： （合作，合作，背叛）； （合作，背叛，背叛）； （背叛，背叛，背叛）； （背叛，合作，背叛） 结论 只要p=0.25, 下表所列战略组合是一个精炼纳什均衡： 理性型A在第1阶段选择合作，然后在第2和第3阶段选择背叛； B在第1和第2阶段选择合作，然后在第3阶段背叛。 一般结论 可以证明：如果博弈重复T次，只要p=0.25, 对于所有的T=3, 下列战略组合构成一个精炼纳什均衡：理性型A在t=1….T-2阶段选择合作，在T-1和T阶段选择背叛；B在t=1….T-1阶段选择合作，在最后阶段T选择背叛。 背叛只在最后两阶段出现。 双方不完全信息 在单方不完全信息下，只要p0.25，不论博弈重复多少次，合作都不会出现。 但如果双方信息不完全，即使小小的不确定性也会导致合作行为，只要博弈重复的次数足够多（但不需要是无限次）； 原因在于，如果博弈重复的次数足够长，没有任何一方愿意一开始就把自己的名声搞坏。 Grim Strategies 假定非理性型选择grim strategy; 如果A在一开始就选择背叛，暴露了自己是非合作型的，从第2期开始的唯一的均衡是每个人都背叛；所以A的最大预期收益为： 4+0+0+…=4; 假定选择如下战略：开始选择合作，直到对方选择不合作，之后永远背叛。最小预期收益是： p(3T)+(1-p)(-1+0+0+)=p(3T)-(1-p) 合作条件 (p)(3T)-(1-p)=4; T*=(5-p)/p; 所以，无论p多小，只要博弈重复的次数足够大，一开始就选择背叛不是最优的。 KMRW定理 在不完全信息的情况下，只要博弈重复的次数足够长，参与人就有积极性在博弈的早期建立一个“合作”的声誉；只是在博弈的后期，才会选择背叛；并且，非合作阶段