计量经济学试题20061212.docVIP

2004级本科各专业《计量经济学》课程期末考试试题 (闭卷) （第一套） （共四题，全做满分100分） （请将对单项选择题和多项选择题选择的正确答案填入答题表格中，不填入答题表格中不计分。） 答题表格 1、单项选择题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2、多项选择题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一、单项选择题1、对线性回归模型作一些基本假定的最重要原因是( ) A. 为了便于确定模型的解释变量B. 为了使估计的参数具有良好的统计性质 C. 为了便于确定所估计参数的均值D. 为了便于得出模型参数的估计值 、发生变化的古典假设违背是（ ）。 A. B. C. D. 3、对被解释变量Y个别值作的区间预测,不具有的特点是( ) A. 对Y的预测区间是随的变化而变化的B. 对Y的预测区间上下限与样本容量有关C. 对Y的预测区间只决定于随机扰动的方差 D. 对Y的预测区间不仅受抽样波动影响，而且还受随机扰动项的影响、用德宾h检验去检验是否存在自相关时,不适合的模型是( ) A. B. C. D. 6、广义差分法是对模型( )用最小二乘法估计其参数。 A. B. C. . 7、在自相关性且的情况下，不能正确估计参数估计值方差的原因是（ ）。 A. B. C. D. 8、设分布滞后模型，则长期乘数为（ ）。 A、不能确定 B、 C、 D、 9、对于解释变量包含一个定量变量和一个具有三种属性（类型）的定性变量的回归过程中，不适用于表示此类模型中不同截距效应的模型是（ ）。 A． B、 C、 D、 10、多元线性回归分析中，满足修正可决系数与可决系数之间的关系为（ ）。 A、 B、 C、 D、 11、如果所估计的模型为 (395.04) (0.01135) t= (-2.9112) (14.8987) F=221.9722 DW=0.6452 显然，回归结果提示存在自相关性。某人需要使用广义差分法补救模型存在的自相关。在如下的自相关系数中，你的建议在广义差分过程使用是 ( )。 A. 0.9212 B. 0.1691 C. 0.6452 D. 0.6774 12、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为时（为联立方程组中前定变量的总数，为第个方程中前定变量的总数，为第个方程中内生变量的总数），则表示( )。 A、第i个方程恰好识别 B、第i个方程不可识别 C、第i个方程过度识别 D、第i个方程具有唯一统计形式 13、以下模型中属于线性回归模型是( )。 A. B. C. D. 14、设，且, 则在加权最小二乘法（WLS）过程中，对原模型变换的正确形式为( )。 A. B. C. D. 15、分析两个定性变量对被解释变量的影响是否存在交互作用时，适合的模型是（ ）。 A、 B、 C、 D、 16、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的为（ ）。 A、它们由某种期望模型演变形成的 B、它们最终都可以转换成自回归模型 C、它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计 D、它们依据的经济背景不同 17、利用OLS估计样本回归直线时，必然有（ ） A、 B、 C、 D、 则（ ）。 A. 分布滞后系数的衰减率为0.34 B. 在显著性水平下，DW检验临界值为，由于，据此可以推断模型扰动项不存在自相关。 C. 即期消费倾向为0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元。 D. 收入对消费的长期影响乘数为的估计系数0.76。 19、在时间序列计量经济学模型中，通常要涉及平稳性的概念。那么，若随机时间序列具有（ ）的性质，则就不是弱平稳的随机过程。 A. 将移动到，的均值、方差和自协方差与相等