具有Regime Switching模型的资本分配问题.pdfVIP

目录 目录 摘摘摘 要要要 （（（英英英文文文摘摘摘要要要））） 第第第一一一章章章 引引引言言言 § 1.1 资本分配的概念和发展概述 1 § 1.2 资本分配的决定因素 5 § 1.3 投资组合理论的应用 9 § 1.4 本篇论文的框架 11 第第第二二二章章章 保保保单单单限限限额额额和和和免免免赔赔赔额额额在在在复复复合合合风风风险险险模模模型型型中中中的的的最最最优优优分分分配配配问问问题题题 § 2.1 本章引言 13 § 2.2 同单调 14 § 2.3 背景和模型 15 § 2.4 主要结论 18 § 2.5 本章结语 21 第第第三三三章章章 保保保单单单限限限额额额和和和免免免赔赔赔额额额在在在具具具有有有复复复合合合风风风险险险和和和折折折现现现因因因子子子的的的模模模型型型中中中的的的最最最优优优分分分配配配问问问题题题 § 3.1 本章引言 22 § 3.2 背景和模型 23 § 3.3 重要的定义和引理 26 § 3.4 主要结果 28 § 3.5 本章结语 32 第第第四四四章章章 一一一类类类公公公理理理化化化资资资本本本分分分配配配法法法和和和广广广义义义加加加权权权分分分配配配法法法的的的应应应用用用 § 4.1 本章引言 34 § 4.2 一类公理化资本分配法的应用 34 § 4.3 广义加权分配法的应用 40 § 4.4 本章结语 44 - i - 目录 第第第五五五章章章 在在在 限限限制制制下下下，，，含含含有有有 模模模型型型和和和债债债务务务的的的最最最优优优投投投资资资消消消费费费策策策 略略略 § 5.1 本章引言 45 § 5.2 模型 46 § 5.3 Regime-switching HJB方程和最优条件 51 § 5.4 数值方法和最优解 54 § 5.5 本章结语 74 第第第六六六章章章 均均均值值值方方方差差差准准准则则则下下下，，，具具具有有有 模模模型型型和和和相相相关关关风风风 险险险的的的资资资产产产债债债务务务管管管理理理问问问题题题