供应链风险管理与控制研究.pdf

要 供应链管理作为一种系统化、集成化、敏捷化的现代化管理模式，在国内外 一些企业取得了巨大的成功。但是，供应链管理因其内部网络结构的错综复杂、 外部环境的不稳定性等因素，使供应链容易受到来自外部环境和链上各实体内部 不利因素的影响， 成供应链风险。供应链上任何一环节出现问题，都将引起剧 烈的连锁反应，后果不堪设想。因此，充分考虑供应链管理过程中的各种不利因 素，早做准备，争取主动，防患于未然，是提高供应链系统的可靠性和发挥供应 链整体运行效率的一个至关重要的问题。 文章以风险管理理 和供应链理论为基础，研究一般供应链普遍具有的风险 问题，主要做了如下一些工作： 简要概括了风险理论，并对供应链风险的定义、分类、驱动因素和特征做了 分析，最后给出了供应链风险管理的基本框架，详细探讨了供应链风险管理主体 确立的三种模式。 参照供应链风险管理的基本框架，分别对供应链风险 别、供应链风险评价、 供应链风险管理与控制进行了研究。 提出了供应链风险 别的几种方法。在供应链内生风险评估中，将金融风险 管理理论应用到供应链风险评价中来，构建供应链产品价格函数，对用参数法、 历史模拟法、蒙特卡罗模拟法计算供应链风险值进行研究。并对其中的参数法做 了改进，提出基于主成分分析的参数法。 针对供应链外生风险，如供应链中断风险，提出了构建弹性供应链和基于案 例推理的中断风险管理。 探讨了供应链风险管理中利益和成本的合理分配和分担，提出了基于改良的 Shapley 值法的供应链风险管理的利益分配模型。 最后，借鉴期权的相关理论，尝试构建基于期权的供应链风险管理模型。 本文的研究结果期望对供应链的风险管理有一定的参考价值。 关键词 供应链风险；VaR 理 ；Shapley 值；期权 1 Abstract Supply chain management as a systematization, integration, agile and modernization enterprise management mode in the domestic and foreign, has made considerable headway. Supply chain easily suffers impact from the outside and inside thus form risk of supply chain because of complex of internal network structure in supply chain management, instability of the external environment and other factors. Any link of it having problem will set off a chain reaction and lead to badly results. Therefore, fully considering many kinds of adverse factors and getting prepared in advance are important of supply chain management. Based on the risk management theory and supply chain management theory, this paper researches the general supply chain universally having risk problems. The main results achieved in this paper can be summarized as below: Brief summary of risk theory is raised, and we analyze the definition, classification, and characteristics and the driver factors of ri