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2017-09-14 发布于重庆
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简单移动平均线与指数移动平均线的构造研究.pdf

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简单移动平均线与指数移动平均线的构造研究金融工程研究报告 2010 年 9 月 16 日主要观点：指数移动平均线和简单移动平均线的构造都是将每期值进行移动平均，但是对每期值赋予的权重有所不同。简单移动平均线对每期值赋予相同的告报究研程工融金权重，而指数移动平均线对各期值赋予指数式递减加权平均。虽然它们的构造不同，但是简单移动平均线的天数和指数移动平均线的指数值之间存在着乘幂形式的关系。当取的简单移动平均线的天数值和指数移动平均线的指数值对应时，两条线的久期相同，且两条移动平均线的走势相同。金融工程组：胡运生执业证书编号：S0550207100056 张晓荣执业证书编号：S0550110050130 陈姣妍( 实习生) TEL: (021)6367000-262 FAX: (021 Email: huys@nesc.cn 地址: 上海市延安东路 45 号 20 楼邮编: 200002 郑重声明:本报告中的信息均来源于公开数据，东北证券股份有限公司（以下简称我公司）对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告