浅析商业银行金融风险预警系统的构建毕业论文.doc

毕 业 论 文 ? ? 题?? 目：浅析商业银行金融风险预警系统的构建 ? ? ? ? ? ?????????????? 姓??? 名：? 吴敏锋??? ?? ?????????????? 学??? 号： 201101050140 ?????????????? 指导教师： ?肖玉军????? ?????????????? 专??? 业：金融管理与实务 ? ? ? ? ? ? 二零一三年十二月 ? ? ? ? ? ?????????????????????????目 录 ? ? ???????????????????????????????????一、商业银行金融风险预警机制的现有体系 ?????????????????????????????????? 二、现有银行金融风险预警机制存在的不足 ????????????????????????????????? （一）早期预测风险机制不健全 ????????????????????????????????? （二）中期监测风险机制软弱 ????????????????????????????????? （三）后期监测风险机制难行 ?????????????????????????????????? 三、构建金融风险预警系统的原则 ????????????????????????????????? （一）遵循科学、实用原则 ????????????????????????????????? （二）遵循从金融业务出发原则 ????????????????????????????????? （三）遵循科学性、系统性和可操作性原则 ?????????????????????????????????? 四、建立健全商业银行金融风险预警系统的措施 ????????????????????????????????? （一）商业银行要牢固树立稳健经营意识 ????????????????????????????????? （二）完善信贷决策体系和信贷资产管理责任制 ????????????????????????????????? （三）建立充分的信息披露和信息报告制度 ????????????????????????????????? （四）尽快建立适合我国国情的存款保险制度 ????????????????????????????????? （五）加强内部控制制度建设，提高核心竞争力 ??????????????????????????????????? 五、结束语 ? ? ? ? ? ? 浅析商业银行金融风险预警系统的构建 学??? 生：吴敏锋 指导老师：肖玉军 （娄底职业技术学院财贸系，417000） 摘? 要 关键词 2008年以美国次贷危机为标志的金融海啸席卷全球，作为金融机构的主体部分，商业银行在此次危机中同样遭受重创。在历经冲击之后，商业银行的风险管理和识别能力开始让人质疑。实践表明，我国商业银行的风险管理多侧重于事后弥补和经验总结，但是相对来说更为重要和紧迫的事先管理却未能得到足够的认识和实施。而随着我国金融体制改革的日益深化，商业银行面临的风险也在日趋增加，要实现对于商业银行金融风险的监测、防范和化解金融风险，一种切实可行的方法就是建立健全风险防范、预警机制和化解金融风险的保障体系，根据现有的指标数据对短期内商业银行金融风险爆发的可能性进行全面有效的评估，而商业银行金融风险预警系统的建立正是防范和化解金融风险强有力的技术支撑。 一、商业银行金融风险预警机制的现有体系 随着金融全球化的不断深入，资本的国际流动日益活跃，使有限的资本资源在全球范围内得到了更合理的分配，但与之相伴的金融风险逐渐增大，金融危机的易发性、联动性和破坏性越来越明显，金融风险的“传染性”也使得风险离我们越来越近。当今金融风险主要集中表现在信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等，而一个国家要想不受金融危机袭击，就要降低本国发生金融风险的概率，就需要一套健全的金融风险预警机制来防患于未然。 （一）资产负债比例管理 我国从1994年开始对商业银行实行资产负债比例管理和资产风险控制。中国人民银行颁布了一套非现场稽核指标，目前我国商业银行一般都采用该指标体系进行预警管理。但该指标主要侧重于人民银行总行对商业银行的独立法人管理，在实际应用中，由于各商业银行内部的自律性管理目标、侧重点和管理对象的不同，该指标在实践中存在很大缺陷：首先，在总分行体制下，指标的考核对象是商业银行总行，人民银行各分行并没有按要求分解指标考察其辖区内的商业银行，指标缺乏层次性；其次，由于银行资本集中于总行，预警指标中资本类