时间序列分析STATA第二课.docVIP

第二课：平稳性检验 重点：1）平稳的基本含义及扩展 2）制图的命令 3）单位根检验 一，平稳的基本含义及其扩展： 1， 基本含义：平稳（stationary），在本书中分析的都是弱/宽平稳，也称为协方差平稳（covariance stationary）即： 1） 2） 3）协方差只与时滞有关，而与所处时刻无关 即 2，非平稳产生的原因：1）奇异点（outlier）2）随机游走（Random Walk） 3）漂移（Drift）4）趋势（Trend）5）方差变化（Changing Variance）。 时序图是判别上述五种情形最为直接和简便的方法。 单位根检验（Unit Root）检验的是2），3），4）种情形 3，DF/ADF检验的三种情形分别是：无漂移项的自回归过程（又称为 差分平稳过程difference stationary）； 带漂移项的自回归过程，带趋势项的自回归过程（这类过程又称为 趋势平稳Trend Stationary） 二，制图 命令：Twoway Historgram 三，单位根检验UNIT ROOT Test 命令：dfuller dfgls 适用于同方差场合 pperron 适用于异方差场合 检验结果表示为： 关键：看懂软件运行结果 格式： Dfuller varname [if] [in] [, options] options Description --------------------------------------------------------------------------------------- noconstant suppress constant term in regression trend include trend term in regression drift include drift term in regression regress display regression table lags(#) include # lagged differences --------------------------------------------------------------- 技巧：lags(#)的选择，是艺术，不是科学。是基于个人长期的建模实践得到的一些技巧。理论上无法证明 通常，先季度数据滞后4期，月度数据滞后12期。、 然后，测试下Dfuller值对滞后期数是否敏感。 dfgls varname [if] [in] [, options] options Description --------------------------------------------------------------------------------------- maxlag(#) use # as the highest lag order for Dickey-Fuller GLS regressions notrend series is stationary around a mean instead of around a linear time trend ers present interpolated critical values from Elliot, Rothenberg, and Stock -------------------------------------------------------------------------------------- pperron varname [if] [in] [, options] options Description --------------------------------------------------------------------------------------- trend include trend term in regression regre