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银行业 超越巴塞尔III ： 中国银行业的卓越绩效之路 作者：陈文辉，万颖，杨连成 执行概要 亚洲银行业在全球金融危机 正在面临由此带来的储蓄增长放 中并没有遭受严重冲击，主要亚 缓。因此，银行在巴塞尔新资本 洲银行拥有充足的资本，受巴 协议 的实施过程中还将承受流 III 塞尔新资本协议 的直接影响不 动性压力。 III 大。尽管如此，经济增长的不确 定性和日益激烈的竞争仍迫使众 这一系列的因素都将对银行 多亚洲银行走上了开拓新市场的 构成长期压力，迫使银行拓宽收 道路。由此银行也将承担更多的 入来源，并通过转变经营模式来 运营风险，如新市场中的政治风 更好地管理风险。银行需设法储 险、文化挑战和适应当地监管 备足够的资本来满足新资本协议 等。亚洲银行在寻求提升效率的 的要求。与此同时，很多银行正 同时，还会面临更高的系统整合 在努力发展优质的公司客户，扩 风险。 展零售业务和高端金融服务。这 些任务也带来了一系列挑战，包 到目前为止，巴塞尔新资本 括如何识别优质客户、制定准确 协议 对中国相对封闭和平稳的 的定价策略、衡量客户和产品的 III 金融系统影响甚微。近几年，随 利润贡献率、确定风险敞口的计 着中国经济的蓬勃发展，中国商 算方法，以及计提充足的资本准备。 业银行的资产质量有所提高，资 本储备也日渐充实。 在这一背景下，埃森哲建议 中国的商业银行将工作重心放在 然而中国银行的快速发展高 以下两个方面：增强零售和中小 度依赖净利差收入——平均净利 企业业务、拓宽经营范围；提高 差接近2.5% 。以国际标准来衡 量化风险和监控业绩的能力。要 量，这一利差水平维持在相当高 实现这两个目标，银行应建立整 的水平上。进一步来看，此种增 合的风险和业绩管理系统，以便 长模式需要大量的资本金，因此 有效管理客户和产品组合，经营 巴塞尔 中更严格的资本监管正 风险和降低成本。 III 使银行业的压力不断增加。 以上措施将为中国银行业实 但同时，中国的通货膨胀率 现战略转型、提高效益和效率提 高于银行存款利率，又使银行业 供坚实的基础。 2 巴塞尔新资本协议III及其全球影响 巴塞尔新资本协议 内容 • 针对“系统重要性金融机构” 西方银行已经开始积极变革 III （ ），要求增加额外的资 简介 SIFIs 西方银行总结了金融危机的 本、流动性并实施其他监管政 全球金融危机以后，新资本 经验和教训，正在根据巴塞尔新 策，以降低这些机构出现问题 资本协议 积极进行改革。 协议即巴塞尔 的拟定就被提上 III III 后给整个经济所带来的“外部 了日程。 效应”。 业界正在重新审视他们的交 年 月，世界主要国家的 易操作，对业务进行去杠杆化， 2010 9 金融