Matlab信息熵程序量化研究论文答辩.ppt

报告人: 王保山 程序化期货交易及其技术指标的构建与应用 宁波大学硕士研究生学位论文答辩 指导教师: 徐丙振 教授 交易模型介绍 内容提要 程序化交易简介 如何建立完善的程序化交易系统体 程序化交易应用领域及国内的发展趋势 程序化交易研究背景 交易开拓者交易软件及重要参数简介 技术指标的构建及其应用 第一部分 研究背景 1 2 程序化交易发展现状 3 国内证券投资相关领域的发展状况 本文创新点  一、结合交叉学科知识，利用投资学、管理学、物理学 和计算机科学综合建模 本文创新点 二、利用小波降噪技术，过滤伪信号 在欧美，二十世纪七十年代以来，程序化交易经过近四十多年的发展已经得到大多数投资者的认可，目前在美国纽约芝加哥商品交易所、芝加哥期权、纳达克斯市场等投资者均可以进行程序化交易。现在美国程序化交易已占据美国交易总量的约80%的份额。而中国目前大多数投资者还是利用网上，柜台、电话等委托的传统交易方式。 国内外证券投资相关领域的发展状况 1 2 程序化交易特点 3 程序化交易优点 程序化交易概念 第二部分 程序化交易简介 程序化交易系统是指将设计人员交易策略的逻辑与参数用电脑程 序运算，将交易策略系统化。当趋势确立时，系统发出多空讯号 锁定市场中的量价模式，并且有效掌握价格变化的趋势，由电脑 按照设置好的交易模型和既定条件自动完成交易指令。 程序化交易的特点：模型(策略)设计的开放性、风险动态管理技术的应用的实现、误差矫正反馈检验准确率的有效性、快捷下单速度的优越性。这四项组成了整个程序化交易系统最直观的特点。 程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，在市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。 程序化交易概念 程序化交易特点 程序化交易优点 （1）深刻认识价格走势的本质； （2）预先检验策略，便于交易成本的管理； （3）有效掌握多空趋势，顺势操作，赚取波段利润； （4）系统化交易，策略明确，可排除人为贪婪及恐惧等因素； （5）讯号指令简单明确，操作方式轻松一致； （6）稳健的投资报酬率； （7）有效控制风险； （8）速度快效率高； （9）减少认为的选择性记忆； （10）对市场机会的精细化把握； （11）大赚小赔的优异稳定性； 1 技术分析类模型 （1） 趋势类模型 （2） 震荡类模型 2 统计类模型 （1）马尔科夫链预测模型 （2）ARMA 3 模型创新类模型 （1）灰色模型 （2）人工神经网络模型 第三部分 交易模型介绍 第四部分 如何建立完善的程序化交易系统体 交易开拓者(TradeBlazer)是一款针对中国期货市场投资用户而开发的金融投资工具，它集中了实时行情，技术分析，快速交易，自动套利，多账户管理及策略交易等功能，突破传统交易平台的限制，交易开拓者采用先进的TB语言(TradeBlazer Language)为基础，通过这种语言，客户可以建立技术指标和曲线分析，更重要的是可以通过该语言建立各种交易技术指令，通过组合交易指令，可以实现完整的交易策略，达到在线实时交易，自动套利，建立头寸，控制风险，资产组合等操作。 第五部分 交易开拓者交易软件简介 1 2 信息熵简介 3 信息熵技术指标 交易策略原理 第六部分 技术指标的构建及其应用 1 交易策略原理 真实振幅值 市场效率 2 信息熵简介 定义：设 是一个不确定系统，若属性 存在 种取值状态，假定一个可能事件集合，其事件出现的概率则为 ，1948 年 借鉴了热力学的概念，把信息中排除了冗余后的平均信息量称为“信息熵” ，并给出了计算信息熵的数学表达式。提出的熵的概念作为不确定信息的统 计测度，则定义属性 的熵为 ： 2 信息熵简介 以一定等概率分类出现的决策信息系统， 则这时系统的初始熵为： 对于变量的不等概率值越大其不确定性越大，信息熵越大， 意味着想要更好的确定其具体情况所需要的信息量就越大， 计算所得信息熵也就越大。当 这个随机变量就是确定的了，信息熵最小为0。 时， 市场价格走势是不断发生变化的，体现的信息熵值也 是不断变化的，我们只凭大盘K线走势是很难判断下 一个周期价格是涨还是跌，所以，提取出我们所需要 的信息计算得到一个适合价格分析的指标尤为重要， 此时的信息熵指标就能很好的表现股市价格走势和市 场特点。但是在选取信息熵指标时也不一定就只有一 个最佳参数，要根据市场实时走势和其他技术指标相 互配合使用才能达到较好