CVaR风险度量模型在单期发电权交易中的应用.pdfVIP

维普资讯 第39卷 第1期 四川I大 学 学 报 (工 程 科 学 版 ) V0I．39 No．1 2007年 1月 JOURNALOFSICHUANUNIVERSITY (ENGINEERINGSCIENCEEDITION) Jan．2Oo7 文章编号：1009-3087(2007)01-0160-06 CVaR风险度量模型在单期发电权交易中的应用 刘嘉佳，刘俊勇 (~tJII大学 电气信息学院，四川成都610065) 摘 要：为了研究电力市场环境下发电量在发电权交易市场中的分配比例问题 ，以条件风险价值 (CVaR)为风险计 量指标，把发电权交易市场分配的电量作为一种无风险资产，建立了带有CVaR约束的期望收益最大化的投标组合 模型，讨论发电商的单期发电权交易量分配策略。仿真结果显示，发电权交易的引入，可以使发电商在获得更大收 益的同时，规避其他市场中可能存在的风险。该算法对于发电商参与发电权交易具有一定的参考价值和指导作 用 。 关键词：电力市场；发电权交易；单期；投标组合；条件风险价值 中图分类号：TM73；F123．9 文献标识码 ：A ApplicationofCVaR ModelsintheSingle-periodGenerationRightsTrade LIUJia-jia，LIUJun-ong (SchoolofElectricalEng．andInfo．，SichuanUniv．，Chengdu610065，China) Abstract：Inordertodeterminethegenerationrightsshareintheelectricitymarket，anallocationstrategyofhtesin— gle-periodgenerationrightstradewasdiscussed．Takinghteconditionalvalueatrisk(CVaR)asariskmeasure— mentindexandhteallocated generation-rightsarisklessasset，acombinedbiddingmodel，wasbuiltwiht CVaR consrtainedcondition，tomaximizehteexpectedrevenuerate．Simulationresultsshowedthatwiht hteintroduction ofgenerationrightsrtadepowerproducerscangainmoreprofitnadevaderisksinohtermarkets．Powerproducers Cna usehteproposedalgorihtm asareferenceforrtadinggenerationrights． Keywords：electricitymraket；generationrihgtsrtade；single-period；combinedbidding；conditionalvalueatrisk (CVaR) 发电权是发电商在合同市场和现货市场中竞争 国部分区域电力市场开展的 “水火置换”工作，其本 所得到的发电许可份额，是建立在两个发电主体之 质就是发电权交易的一种形式。在我国电力市场发 间的双边交易。发电商可以根据其在上述市场的中 展初期，发电权交易还是一种新的理论和模式，其运 标情况和发电能力，在发电权交易市场中对发电权 作机制以及交易的具体实施方法有待进一步深入地 进行交易以调整出力，即发电商进行双边交易，转让 研究。 或购人发电权 ，从而实现一定程度上的自