风险管理概论　全套讲义.doc

 课程介绍： 《风险管理》是研究如何通过对各经济主体进行风险识别和衡量，采用合理的技术手段对风险加以处理，以成本获得安全保障的一门新兴管理学科 《风险管理概论》是讲授风险管理基础知识的一门课，学习的目的是通过本课程的学习基本了解风险管理的一般知识，并通过学习了解整个保险学的专业体系，并对保险有一定了解。由于本课程面对的是大学一年级本科学生，宏微观经济学、微积分、概率论等专业课程尚未讲授，因此风险分析部分涉及到的数学知识不做太高要求。但考虑到知识体系的完整性，部分知识会提前讲授，因此仍然需要学生了解一定的数学和经济学知识。 《风险管理概论》的教学内容包括三部分： 第一，主要对风险及风险管理进行介绍，了解风险的含义、种类以及风险管理的发展历史及其基本内容等（前两章） 第二，介绍经典的风险管理体系，包括：风险分析（包括风险识别和风险衡量）、风险管理方法、保险、风险管理决策，以及企业常见风险的分析等（第3—8章） 第三，介绍有别于主流理论的其他流派思想及现代风险管理的发展潮流和主要观点、成果（第9、10章） 保险专业课程设置简介 风险概述 本章重点： 通过本章学习，了解有关风险的基本含义，并对风险的基本特征能较好把握。 掌握风险的内在逻辑规律，理解不同的划分标准下，风险的不同种类。 一、风险的含义 （一）不同角度对风险的认识：广义与狭义、数理与抽象 1.广义的风险定义：风险是指在特定客观条件下，特定时期内，某一事件其预期结果与实际结果的变动程度，变动程度越大，风险越大；反之，则越小 狭义的风险定义：是指未来结果的变化性，强调损失的不确定性结果的偏差 2.数理的定义：强调从风险发生的可能性、带来的后果以及预测的准确性等可以用数学工具进行度量的角度对风险进行定义 如果集合X由n个可能的结果x1,x2, …,xn组成，每一个结果出现的概率分别为P1,P2, …,Pn,那么这个风险可以表示为： 抽象的定义：从哲学角度将风险视作事物发展过程中的不确定性 客观的不确定性：实际结果与预期结果的离差，可以用统计学工具加以度量。 主观的不确定性：个人对客观风险的评估，他同个人的知识、经验、精神和心理状态有关，不同的人面临相同的客观风险时会有不同的主观不确定性 3.保险学中对风险的定义：风险是指在特定的客观情况下，在特定的期间内，某种损失发生的不确定性 二、如何理解风险 图1-1 风险不确定性 1. 风险与不确定性的关系 不确定与风险并不是等同的概念。 确定：“一种没有怀疑的状态” 不确定：“怀疑自己对当前行为所造成的将来结果的预测能力”，反映了由于难以预测未来活动、事件的后果而产生的怀疑态度。 表1-1 不确定的水平 第3级 未来的结果与发生的概率均无法确定 第2级 知道未来的结果，但结果发生的概率无法确定 主观不确定 第1级 未来结果已知，每种结果的概率也已知 客观不确定 第0级 结果可以精确测定 风险与不确定性为0 风险的不确定性： 客观不确定 模型本身的不精确造成的不确定 参数的不准确导致的不确定 数据的不精确、缺乏代表性以及误差等导致的不确定 2. 如何理解风险的定义： 必须在特定的环境和限定的时期内，观察某一风险的存在； 风险损失是不确定的。即在一定时期内某个事件A发生的概率在0-1之间的开区间，P(A)=(0,1)， 风险是客观存在的，可以用概率度量风险发生可能性的大小，保险风险的测定一般属于客观概率； 风险是与人类经济活动相伴的概念。 图1-2 风险发生的一般规律 图1-3 常见个人和企业风险 三、风险的内在逻辑规律 1. 风险因素：引起或增加风险事件发生的各种原因或条件，或者风险事件发生时，导致损失扩大的原因或条件。 ①实质风险因素：与物质的物理功能有关，与人无关——有形的； ②道德风险因素：与人的修养有关，偏重于人的恶意行为——无形的； ③心理风险因素：与人的心理状态有关，偏重于人的善意行为——无形的； 如：风险因素：①电线短路②纵火③忘拔电源 火灾 2. 风险事故：风险事件的具体表现形式——风险的载体 3. 损失——风险事件的结果，包括直接损失和间接损失 四、风险的分类 1．按风险的环境分类 静态风险：由自然力的不规则变动，人们的行为所引起，与社会的经济、政治变动无关。如各种自然灾害、民事纠纷。 动态风险：与社会的经济、政治变动有关。如：技术进步、人口增长、政治经济体制的改革。 2．按风险的性质分类 只有损失的可能性而无获利可能性的风险。 纯粹风险 后果只有两种：损失；无损失 既有损失的可能性又有获利可能性的风险 投机风险