第二章风险管理框架课件.pptVIP

第二章 商业银行 风险管理的框架 风险战略的特征 全面性 长远和可持续发展观念 竞争意识 平衡性 高级管理层的责任 第一节 巩固练习 第二节 商业银行 风险管理组织 第二节 商业银行风险管理组织 董事会及其专门委员会 监事会 高级管理层 风险管理部门 其他风险控制部门 第二节 商业银行风险管理组织 一、董事会及其专门委员会 1、含义 董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。 第二节 商业银行风险管理组织 2、职责 董事会负责审批风险管理的战略、政策和程序，确定商业银行可以承受的总体风险水平，督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制各种风险，并定期获得关于风险性质和水平的报告，监控和评价风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在风险管理方面的履职情况 第二节 商业银行风险管理组织 3、政策制定流程 董事会 专门委员会 专家小组 （最高风险管 理委员会） 第二节 商业银行风险管理组织 4、风险管理委员会成员 最高风险管理委员会以及业务单位风险管理委员会委员，可以由商业银行内部具有丰富管理经验的人士担任，也可以由外部专家或顾问。风险管理总监应当是商业银行董事会成员，同时担任商业银行副总裁或以上职务。 各级风险管理委员会应当与金融风险管理部门和信息技术部门保持密切联系，随时获取相关的风险信息，定期对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估 第二节 商业银行风险管理组织 二、监事会 1、含义 监事会是我国商业银行所持有的监督机构，对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作 2、监督方式 列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈、综合利用非现场监测与现场抽查手段 3、监督对象 商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督和测评 第二节 商业银行风险管理组织 5、监事会在风险管理领域职能 ⑴ 监事会应加强与董事会、内审、风险管理委员会、有关职能部门的联系。 全面了解商业银行的风险管理状况，跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作，检查日常经营活动中是否存在违反既定风险管理政策和原则的行为 ⑵ 加强与股东大会、董事会、高级管理层之间的关系，加强相互理解、沟通与协调，充分听取对内部监督工作的要求 ⑶ 避免重复检查，不干预正常的经营管理活动 ⑷ 客观、全面对商业银行风险管理能力和状况进行监督评价 第二节 商业银行风险管理组织 三、高级管理层 1、职责 ⑴负责执行风险管理政策和制定风险管理的程序和操作规程 ⑵及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平 ⑶有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的风险 第二节 商业银行风险管理组织 （4）高管层应做到 第一，明确与组织结构相适应的风险管理部门结构 第二，建立具有适当代表性的业务部门风险管理委员会 第三，明确商业银行所能承受的风险规模 第四，建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册 第二节 商业银行风险管理组织 2、高管层与风险管理的关系 高管层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石 一致的日常风险管理信息，证明其对风险管理知识、技术和效果的关注、决心 明示风险管理部门权限 理论 风险计量政策 风险计量模型 指导原则 业务领域有效应用 适用、时效、假设、意外 高管层的支持 第二节 商业银行风险管理组织 四、风险管理部门 商业银行具备目标明确、结构清晰、职能完备、功能强大的风险管理部门，已成为金融管理现代化的重要标志 1、建立风险管理部门基本准则： ⑴ 风险管理部门必须具备高度独立性，以提供客观的风险管理策略——核心职能：风险信息的收集、分析、报告 ⑵ 风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权 第二节 商业银行风险管理组织 2、与风险管理委员会区别 风险管理委员会的职能是根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施 有利于保障商业银行风险管理和经营决策过程的独立性、客观性、准确性 第二节 商业银行风险管理组织 3、风