论“钱荒”背景下商业银行流动性风险管理策略.pdfVIP

摘 要 流动性风险是商业银行所面临的重要风险，流动性风险管理问题也一直是商 业银行在风险管理领域中的重点和难点。2013 年 6 月，我国的银行体系出现了 前所未有的流动性紧张，即所谓的“钱荒”现象。然而这次“钱荒”却是在信贷 扩张的大背景下发生的，市场上并不真正缺乏流动性，这样一种看似矛盾的现象 不得不引发我们的思考。银行体系的资金紧张不仅反映出银行在短期经营方面的 缺陷，更加折射出银行在流动性风险管理上的薄弱，比如资产负债期限错配严重、 风险管理意识淡薄等。因此，我国的商业银行应该从这次的流动性危机中积极吸 取教训，深刻反思自身在流动性风险管理中的不足，在今后的经营管理中不断加 强流动性风险的防范与控制，努力提高自身的流动性风险管理水平。 本文的理论部分首先对流动性和流动性风险的内涵进行简要陈述，然后介绍 了商业银行流动性风险管理理论的发展历程。在实证环节，本文分成了比较分析 和计量分析两部分。比较分析是通过对我国商业银行的一些流动性指标进行横向 和纵向的对比，剖析我国商业银行的流动性状况。计量分析主要是通过建立商业 银行流动性风险与各个影响因素之间的关系模型，对各个因素对流动性风险的影 响程度进行具体的量化分析。最后，结合之前的理论和实证研究，针对“钱荒”