万家中证红利指数证券投资基金（LOF）2011年年度报告摘要.docVIP

万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2012年3月日 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 ,于2012年月2日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ,但不保证基金一定盈利。 ,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2011年3月17日(基金合同生效日)起至12月31日止。 2.1 基金基本情况 基金简称 万家中证红利指数(LOF) 基金主代码 161907 交易代码 161907 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月17日 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 746,966,446.57份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年6月15日 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证红利指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 95%×中证红利指数收益率 + 5%×银行同业存款利率 本基金为股票型指数基金,预期风险高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金,属于较高风险,较高预期收益的证券投资基金品种。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 尹东 联系电话 021010 电子邮箱 lanj@ yindong.zh@ 客户服务电话 4008880800 010 传真 021010 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼基金管理人办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011年03月17日至2011年12月31日 本期已实现收益 9,095,720.17 本期利润 -68,218,892.25 加权平均基金份额本期利润 -0.0986 本期基金份额净值增长率 -18.51% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2011年 期末可供分配基金份额利润 -0.1851 期末基金资产净值 608,734,970.07 期末基金份额净值 0.8149 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金合同生效于2011年3月17日,截至2011年12月31日成立未满一年。 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去3个月 -8.30% 1.21% -8.45% 1.22% 0.15% -0.01% 6个月-20.85% 1.21% -20.90% 1.22% 0.05% -0.01% 自基金合同生效起至今 -18.51% 1.01% -26.16% 1.14% 7.65% -0.13% 注:业绩比较基准为95%×中证红利指数收益率 + 5%×银行同业存